[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 14، شماره 54 - ( پاييز 1396 ) ::
جلد 14 شماره 54 صفحات 1-32 برگشت به فهرست نسخه ها
سرایت پذیری نوسانات بازار جهانی نفت و شاخص قیمت سهام صنایع شیمیایی( رویکرد VAR-BEKK-GARCH)
مهدیه رضاقلی زاده 1، مجید آقایی2
1- استادیار دانشگاه مازندران ، m.gholizadeh@umz.ac.ir
2- استادیار دانشگاه مازندران
چکیده:   (774 مشاهده)
بررسی اثرات سرایت‌پذیری نوسانات بازار جهانی نفت و شاخص‌های بازار سهام هر کشور اهمیت فراوانی در مطالعه کارایی بازار سهام، انتخاب سبد دارایی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها دارد. با توجه به نقش کلیدی صنایع شیمیایی و زیر بخش‌های مختلف آن (نظیر شرکت‌های پتروشیمی در بورس اوارق بهادار تهران) در توسعه اقتصادی کشور، در این مطالعه سعی شده است سرایت‌پذیری نوسانات بازار جهانی نفت بر شاخص قیمت سهام صنایع شیمیایی مورد ارزیابی قرا گرفته و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه تلاطمات از بازار جهانی نفت به بورس اوراق بهادار تهران و برعکس از بورس اوراق بهادار تهران به بازار نفت منتقل می‌شود. بدین منظور با به‌کارگیری مدل VAR-GARCH در چارچوب مدل BEKK رابطه فوق با استفاده از داده‌های روزانه طی سال‌های1390 تا 1393 مورد آزمون و بررسی قرار گرفت.
براساس نتایج حاصل از این تحقیق طی دوره زمانی مورد بررسی، تلاطمات قیمت نفت است که موجب تغییرات قیمت سهام صنایع شیمیایی می‌شود (اثر تقدم-تاخر). به عبارت دیگر، اثرات متقابل سرریز تلاطم قیمت جهانی نفت و سهام صنایع شیمیایی، تنها به‌صورت یک سویه (یک طرفه) و از بازار نفت به بازار سهام مشاهده می‌شود و عکس آن صادق نیست. براساس نتایج به دست آمده، تلاطمات قیمت نفت تأثیر مثبت بر قیمت سهام صنایع شیمیایی دارد.
طبقه‌بندیJEL: G20، P34
کلید واژه‌ها: شاخص قیمت سهام، مدل VAR-BEKK-GARCH، صنایع شیمیایی، قیمت جهانی نفت
 
واژه‌های کلیدی: شاخص قیمت سهام، مدل VAR-BEKK-GARCH، صنایع شیمیایی، قیمت جهانی نفت
متن کامل [PDF 576 kb]   (361 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد انرژي
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۸
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Transmission of World Oil Price Volatility to Chemical Industry’ Stock Price Index (A VAR-BEKK-GARCH Approach). QEER. 2017; 14 (54) :1-32
URL: http://iiesj.ir/article-1-640-fa.html

رضاقلی زاده مهدیه، آقایی مجید. سرایت پذیری نوسانات بازار جهانی نفت و شاخص قیمت سهام صنایع شیمیایی( رویکرد VAR-BEKK-GARCH). فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1396; 14 (54) :1-32

URL: http://iiesj.ir/article-1-640-fa.html



جلد 14، شماره 54 - ( پاييز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3701