[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
اصول اخلاقی نشریه::
سید جعفر حجازی، مدیر داخلی نشریه::
::
پیشگیری از تقلب در آثار علمی
نویسندگان این فصلنامه ملزم به استفاده از سامانه مشابه یاب سمیم نور  می باشند.
..
COPE
این نشریه از قوانین کمیته اخلاق نشریه  (COPE) پیروی می کند.
..
فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع(Docx-PDF)
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
نظرتان در مورد سطح علمي مقالات نشريه چيست؟
سطح علمي بالا
خوب
متوسط
   
..
نظرسنجی
نظرتان در مورد فرايند مقالات دريافتي و پاسخ نهايي مجله چيست؟
سريع پاسخ دريافت مي شود
پاسخ داوري كند است
پاسخ مديرداخلي سريع است
پاسخ مديرداخلي كند است
جوابي نمي گيرم
   
..
راهنمای نویسندگان
..
:: جلد 16، شماره 65 - ( تابستان 1399 ) ::
جلد 16 شماره 65 صفحات 34-1 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی پویا بین بازار نفت با بازارهای مالی، صنایع نفتی و پتروشیمی در ایران
عبدالرسول قاسمی* 1، تیمور محمدی2 ، حسین توکلیان2 ، علی صادقین2
1- دانشگاه علامه طباطبائی ، ghasemi.a@hotmail.com
2- دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده:   (3425 مشاهده)
در این پژوهش با استفاده از مدل گارچ نمایی چند متغیره (MVEGARCH) تأثیر تلاطم در بازده قیمت نفت برنت بر شاخص‏های مهم بازارهای مالی ایران و نیز بازده قیمت طلا در دوره زمانی 2008 تا 2018 بررسی شده است. همچنین، از مدل چند متغیره
ADCC-FIGARCH جهت بررسی همبستگی پویا شرطی نامتقارن بین قیمت نفت برنت و بازار مالی ایران استفاده شد. نتایج این مطالعه بیانگر وجود اثر سرریز تلاطم و همبستگی پویا بین نوسانات بازار نفت برنت و بازارهای مالی (طلا، ارز­، سهام) و صنایع پتروشیمی و نفتی در ایران است. بهعلاوه تنوع سبد در کاهش ریسک مؤثر بوده و وزن بهینه دارایی­ها و پوشش ریسک کاملاً وابسته بهشرایط بازارهای مالی است. نتایج تجربی این پژوهش نشان داد افزودن شاخص نفت برنت به پرتفوی سرمایه­گذاران منجر به افزایش بازده و کاهش ریسک پرتفوی می­گردد. به‌ویژه در دوره­ بحران‏های مالی تعیین وزن بهینه نفت برنت در فرآیند مدیریت ریسک تأثیر‏گذار است. به‏علاوه، ضریب همبستگی پویا بین نوسانات نفت برنت و طلا حدود 26/0 و این ضریب برای نفت برنت و شاخص بورس تهران در حدود 08/0 است.
کلیدواژهها: نفت برنت، بازارهای مالی، پرتفوی دارایی، مدیریت ریسک، سرریز تلاطم
 طبقه ‏بندیJEL : G10،G11 ،G32
واژه‌های کلیدی: نفت برنت، بازارهای مالی، پرتفوی دارایی، مدیریت ریسک، سرریز تلاطم
متن کامل [PDF 1367 kb]   (1295 دریافت)    
نوع مطالعه: رساله(پايان نامه) دكتري | موضوع مقاله: نفت و بازارهاي نفتي
دریافت: 1398/4/23 | پذیرش: 1399/7/6 | انتشار: 1399/7/7 | انتشار الکترونیک: 1399/7/7
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghasemi A, Mohammadi T, Tavakolian H, Sadeghin A. Dynamic Correlation between Oil Markets and Financial Markets and Oil and Petrochemical Industries in Iran. QEER 2020; 16 (65) :1-34
URL: http://iiesj.ir/article-1-1188-fa.html

قاسمی عبدالرسول، محمدی تیمور، توکلیان حسین، صادقین علی. همبستگی پویا بین بازار نفت با بازارهای مالی، صنایع نفتی و پتروشیمی در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1399; 16 (65) :1-34

URL: http://iiesj.ir/article-1-1188-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 16، شماره 65 - ( تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 43 queries by YEKTAWEB 4645