|
توسعه و مقایسه روشهای مبتنی بر روش گری و فرکتال در پیشبینی قیمت گاز طبیعی
|
سعید امامی کوپائی1   ، شیوا زمانی2 ، محمدرضا شاه نظری*3 ، علیرضا حیدرزاده4 ، علی صابری |
1- پایانه های نفتی ایران
2- دانشگاه شریف
3- دانشگاه صنعتی خواجه نصریالدین طوسی ، shahnazari@kntu.ac.ir
4- دانشگاه ازاد واحد تهران شمال |
|
|
چکیده: (5012 مشاهده) |
امروزه اهمیت پیشبینی قیمت حاملهای انرژی بر توسعه اقتصاد و صنعت، بر کسی پوشیده نیست. در این میان پیشبینی قیمت گاز طبیعی بهعنوان یکی از حاملهای مهم انرژی و نقش ویژهای که در تأمین انرژی با توجه به پاک بودن یافته است، میتواند ابزار مهمی در تصمیمگیری توسعه صنایع تلقی گردد. در این مقاله ضمن بررسی رفتار غیرخطی قیمت گازطبیعی در یک بازه چندساله، با معرفی روشهای گری (GM)، توسعه یافته گری (DGM)، تلفیقی فرکتالی گری (FDGM)، ارائه روش ترکیبی II (IFS-AF) و در نهایت ارائه روش کلی، از آنها برای پیشبینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از این روشها اقدام شده است. نتایج حاصل از پیشبینی قیمت با استفاده از روشهای مزبور، نشان دهنده کارایی این روشها بوده است. در همین حال با توجه به فرکتالی بودن قیمت گاز طبیعی در بازه مورد بررسی، نتایج نشان میدهد که خطای پیشبینی با استفاده از روش کلی همواره کمتر از 2 درصد میباشد؛ از طرفی با توجه به انعطافپذیر بودن روش، نتایج بسیار خوبی با استفاده از ترکیب روشهای مبتنی بر گری و فرکتال حاصل شده است.
|
|
| واژههای کلیدی: گاز طبیعی، پیشبینی قیمت، روش گری، فرکتال، انباشتگی
C53، C32 |
|
|
متن کامل [PDF 726 kb]
(2152 دریافت)
|
نوع مطالعه: رساله(پايان نامه)كارشناسي ارشد |
موضوع مقاله:
بورس و اوراق بهادار-بازارهاي مالي-رياضي
دریافت: 1397/9/4 | پذیرش: 1398/4/16 | انتشار: 1398/9/10 | انتشار الکترونیک: 1398/9/10
|
|
|
|
|
|
