|
بررسی همگرایی و رابطه علی بین نرخ ارز و قیمت نفت و قیمت گازدر بازارهای منطقه ای
|
سیده کبرا قاسمی نژاد   1، علی امامی میبدی ، آلبرت بغزیان |
| 1- اداره کل پژوهش وزارت نفت، تهران ، ms.ghaseminejad@yahoo.com |
|
|
چکیده: (1083 مشاهده) |
در این پژوهش رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین نرخ ارز، قیمت نفت و قیمت تک محموله گاز سه بازار منطقه‌ای با به کارگیری و برآورد مدل خود توضیح برداری بررسی شده، سپس تحلیل کوواریانس و خود همبستگی بین متغیرهای ماهانه انجام و با آزمون هم انباشتگی یوهانسن بین مقادیر مدل، وجود ارتباط معنادار و بلندمدت بین متغیرها تایید شده است. روابط کوتاه‌مدت متقابل متغیرها با آزمون علیت گرانجر و تاثیر متقابل یکساله متغیرها با وقفه‌های یک تا دوازده ماهه مورد بررسی نشده و به منظور استحکام بخشیدن به نتایج، آزمون والد در برآورد مدل خودرگرسیون برداری تکرار شده است. نتایج نشان می‌دهد که قیمت تک محموله گاز همواره تحت تاثیر قیمت نفت بوده و قیمت گاز آمریکا با اعمال تاخیر دوازده ماهه، بی‌تفاوت و مصون از تغییرات نرخ ارز می‌باشد. اما همواره ارتباط یک‌طرفه‌ای از سمت بازار گاز آمریکا به سمت بازارهای گاز آسیا و اروپا حاکم است. بازارمنطقه‌ای آمریکا همواره با اعمال تغییرات نرخ ارز بر روی سایر بازارها تاثیرگذار بوده، اما بازار نفت وگاز آن با توجه به افزایش تولید نفت وگاز و اعمال سیاست‌های ارزی و بهره بانکی مصون شده است.
طبقه‌بندی JEL: E23, C22, C32, C53
کلیدواژه: قیمت تک محموله علیت گرانجر خود توضیح برداری بازارهای منطقه‌ای گاز
|
|
| واژه‌های کلیدی: قیمت تک محموله، علیت گرانجر، خود توضیح برداری، بازارهای منطقه ای گاز |
|
|
متن کامل [PDF 1189 kb]
(326 دریافت)
|
نوع مطالعه: مقاله |
موضوع مقاله:
مدل هاي نفت و گاز
دریافت: 1400/2/25 | پذیرش: 1401/2/19 | انتشار: 1401/3/10 | انتشار الکترونیک: 1401/3/10
|
|
|
|
|
|
