[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 12، شماره 49 - ( تابستان 1395 ) ::
جلد 12 شماره 49 صفحات 27-44 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت، بنزین و سوخت دیزل
دکتر محمدعلی فلاحی 1، دکتر محمدرضا لطفعلی پور2، الهه کریمی2
1- دانشگاه فردوسی مشهد ، falahi@um.ac.ir
2- دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:   (932 مشاهده)

توانایی شناسایی سرریز تلاطم بین دارایی ها کاربرد زیادی در اقتصاد کلان و مالیه دارد. برای سیاست گذاران، دانش سرریز می تواند به طراحی سیاست کمک کند. برای سرمایه گذاران، این دانش به بهبود پیش بینی تلاطم کمک می کند و در مدل های قیمت گذاری دارایی به کار می رود. به علاوه، اثر سرریز می تواند انتقال اطلاعات را نشان دهد و در طراحی نسبت پوشش ریسک شرطی استفاده شود. در این مطالعه، به بررسی اثر سرریز تلاطم بین بازارهای نفت خام، بنزین و سوخت دیزل به کمک روش GARCH-BEKK پرداخته می شود. برای این منظور از داده های قیمت نقدی روزانه این محصولات طی سال های 2000 تا 2012 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر سرریز در بازار انرژی معنی دار است و به غیر از اثر سرریز شوک از بازار بنزین و بازار سوخت دیزل به بازار نفت خام و هم چنین اثر سرریز شوک از بازار بنزین به بازار سوخت دیزل، سایر آثار سرریز شوک و سرریز تلاطم در سطح 99 درصد معنی دار هستند.

واژه‌های کلیدی: سرریز تلاطم، قیمت، بازارهای انرژی، مدل های واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته چند متغیره
متن کامل [PDF 314 kb]   (326 دریافت)    
نوع مطالعه: رساله(پايان نامه)كارشناسي ارشد | موضوع مقاله: اقتصاد انرژي
دریافت: ۱۳۹۳/۵/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Falahi M A, Lotfalipour M R, Karimi E. The Study of Price Volatility Spillover Effects in International Oil, Gasoline and Diesel Fuel Markets. QEER. 2016; 12 (49) :27-44
URL: http://iiesj.ir/article-1-376-fa.html

فلاحی محمدعلی، لطفعلی پور محمدرضا، کریمی الهه. بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت، بنزین و سوخت دیزل. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1395; 12 (49) :27-44

URL: http://iiesj.ir/article-1-376-fa.html



جلد 12، شماره 49 - ( تابستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3768