[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 12، شماره 49 - ( تابستان 1395 ) ::
جلد 12 شماره 49 صفحات 71-101 برگشت به فهرست نسخه ها
اندازه‌گیری ریسک بازاری شاخص صنایع فرآورده‌های نفتی، شیمیایی و لاستیک مبتنی بر رهیافت انتقالات رژیمی
مهدی ذوالفقاری 1، بهرام سحابی2
1- دانشگاه تربیت مدرس ، mehdizolfaghari1985@gmail.com
2- دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (772 مشاهده)

صنایع فعال در حوزه نفت و پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مهم پیشران اقتصاد کشور مطرح می‌باشند و بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت را دارند. با توجه به واگذاری بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های فعال در این صنعت در بورس و اوراق بهادار، زمینه حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه از طریق خرید و معامله ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها محقق گردیده است. با این وجود یکی از چالش‌های اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری در این صنعت، عدم آگاهی از میزان ریسک بازاری صنایع فعال در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه‌ها می‌باشد. از اینرو ‌ در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا با ارائه الگوی توسعه‌یافته‌ای، اقدام به استخراج ریسک بازاری سهام صنایع فعال در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی گردد و با ریسک بازاری متوسط صنایع مقایسه قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بازدهی شاخص سهام صنایع فعال در حوزه نفت و فرآورده‌ای نفتی از انتقالات رژیمی تبعیت نموده و دارای ساختار نامتقارنی مبتنی بر توزیع‌های غیرنرمال می‌باشد. همچنین ریسک بازدهی دو صنعت لاستیک و فرآورده‌های نفتی کمتر از ریسک بازدهی شاخص کل بود، اما ریسک بازدهی صنعت شیمیایی بیشتر از از ریسک بازدهی شاخص کل بود.

واژه‌های کلیدی: ارزش در معرض ریسک، فرآیند زنجیره مارکوف، نفت و فرآورده‌های نفتی
متن کامل [PDF 2122 kb]   (249 دریافت)    
نوع مطالعه: رساله(پايان نامه) دكتري | موضوع مقاله: بورس و اوراق بهادار-بازارهاي مالي-رياضي
دریافت: ۱۳۹۴/۷/۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Measuring the Industry Indicators Market Risk of Petroleum Products, Chemicals and Rubber Based on Regime Transfers Approach. QEER. 2016; 12 (49) :71-101
URL: http://iiesj.ir/article-1-572-fa.html

ذوالفقاری مهدی، سحابی بهرام. اندازه‌گیری ریسک بازاری شاخص صنایع فرآورده‌های نفتی، شیمیایی و لاستیک مبتنی بر رهیافت انتقالات رژیمی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1395; 12 (49) :71-101

URL: http://iiesj.ir/article-1-572-fa.html



جلد 12، شماره 49 - ( تابستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3768