|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
۱ نتیجه برای مدل مارکوف سویچینگ خودرگرسیون برداری
سیده کبری قاسمی نژاد، وحید محمودی، منصور مومنی،
جلد ۱۶، شماره ۶۵ - ( ۵-۱۳۹۹ )
چکیده
در این مطالعه روابط بلندمدت و پویای بین قیمتهای تک محموله نفت و گاز و نرخ ارز با به‌کارگیری مدل خود رگرسیون برداری سوئیچینگ مارکوف در سه بازار منطقه‌ای گاز در امریکا، اروپا و آسیا مدل‌سازی و شناسایی شده است. رفتار قیمتها با در نظر گرفتن شرط انتقال از رژیم پیشین و اثرات تأخیری و بازگشتی قیمتها، با استفاده از برآورد بیزین مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. با اعمال شوک نرخ ارز در دورههای نمونهای که حاوی رخدادهای تاریخی بحرانی است و منجر به شکست ساختار قیمتها و سوئیچ رژیم میگردد، شکل‌گیری قیمت در هر بازار منطقه‌ای و مکانیزم انتقال قیمتها مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس یافتهها با وجودی که در دورههای اخیر تلاطم و واریانس نرخ ارز نسبت به گذشته بیشتر شده، اما تأثیر شوک‌های نرخ ارز بر روی قیمتهای تک محموله بازارهای منطقه‌ای گاز و قیمت نفت کمتر شده و پاسخهای قیمتی از حساسیت کمتری در مقایسه با گذشته برخوردار است. در خاتمه با توجه به ماهیت قیمت‌گذاری در هر بازار، پایداری نسبی هر بازار نسبت به شوک‌های نرخ ارز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طبقهبندی JEL: E۲۳, C۲۲, C۳۲, C۵۳
کلیدواژه‌ها: قیمت تک محموله، مدل مارکوف سویچینگ خودرگرسیون برداری، شوک‌های ساختاری، احتمال انتقال رژیم، بازارهای منطقه‌ای گاز
|
|
