TY - JOUR T1 - Evaluation of the Long-Term Relationship Between Crude Oil Prices, Gold Prices, House Prices and Exchange Rate in Iran Using the Structural Vector Error Correction Approach TT - بررسی رابطه بلند مدت بین قیمت نفت خام، قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن و نرخ ارز در ایران با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری JF - QEER JO - QEER VL - 13 IS - 53 UR - http://iiesj.ir/article-1-715-fa.html Y1 - 2017 SP - 135 EP - 164 KW - : Long-term relationship KW - exchange rates KW - the price of gold KW - crude oil prices KW - house prices KW - structural vector error correction approach N2 - مطالعه حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای قیمت نفت‌خام، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن و قیمت ریالی طلا طی دوره 4Q1391- 1Q1374 با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری (svecm) می‌پردازد. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرها در سطح معنا داری 99 درصد، می‌باشد. با توجه به تعریف نرخ ارز (قیمت هر واحد دلار بر حسب ریال)، نتایج توابع واکنش ضربه نشان می‌دهد که شوک قیمت ریالی طلا و شوک شاخص قیمت مسکن در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اثر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارد. اما شوک قیمت نفت‌خام در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر نرخ ارز دارد. نتایج کلی تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نشان می‌دهد که بیشترین سهم در واریانس نرخ ارز مربوط به شوک قیمت نفت می‌باشد که این شوک بیشترین اثر خود را در بلندمدت مدت بر واریانس نرخ ارز بر جای می‌گذارد. نتایج این، مطالعه نشان می‌دهد که نتایج واکنش ضربه و تجزیه واریانس با هم کاملا سازگار می‌باشد و یکدیگر را تأیید می‌کنند. طبقه ­بندی JEL : A10، C10، C12, E40 M3 ER -