fa توسعه و مقایسه روش‌های مبتنی بر روش گری و فرکتال در پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی بورس و اوراق بهادار-بازارهاي مالي-رياضي Marketing, Finance رساله(پايان نامه)كارشناسي ارشد Thesis(M.A.) <span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">امروزه اهمیت پیش&rlm;بینی قیمت حامل&rlm;های انرژی بر توسعه اقتصاد و صنعت، بر کسی پوشیده نیست. در این میان پیش&rlm;بینی قیمت گاز طبیعی به&rlm;عنوان یکی از حامل&rlm;های مهم انرژی و نقش ویژه&rlm;ای که در تأمین انرژی با توجه به پاک بودن یافته است، می&rlm;تواند ابزار مهمی در تصمیم‌گیری توسعه </span></span><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:13.0pt;">صنایع</span></span><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;"> تلقی گردد. در این مقاله ضمن بررسی رفتار غیرخطی قیمت گازطبیعی در یک بازه چندساله، با معرفی روش&rlm;های گری (</span></span><span dir="LTR">GM</span><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">)، توسعه یافته گری (</span></span><span dir="LTR">DGM</span><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">)، تلفیقی فرکتالی گری (</span></span><span dir="LTR">FDGM</span><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">)، </span></span><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">ارائه روش ترکیبی </span></span><span dir="LTR">II</span><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;"> (</span></span><span dir="LTR">IFS-AF</span><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">) و در نهایت ارائه روش کلی، </span></span><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">از آنها برای پیش&rlm;بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از این روش&rlm;ها اقدام شده است. نتایج حاصل از پیش&rlm;بینی قیمت با استفاده از روش&rlm;های مزبور، نشان دهنده کارایی این روش&rlm;ها بوده است. در همین حال با توجه به فرکتالی بودن قیمت گاز طبیعی در بازه مورد بررسی، نتایج نشان می&rlm;دهد که خطای پیش&rlm;بینی با استفاده از روش کلی همواره کمتر از 2 درصد می&rlm;باشد؛ از طرفی با توجه به انعطاف‌پذیر بودن روش، نتایج بسیار خوبی با استفاده از ترکیب روش&rlm;های مبتنی بر گری و فرکتال حاصل شده است.</span></span><br> &nbsp; Today there is consensus regarding the importance of predicting the price of energy carriers for economic development, including natural gas as a preferred energy source on environmental grounds. In this paper we analyze the nonlinear behavior of natural gas prices over time by use of the Grey Method (GM), Developed Grey Method (DGM), Fractal Discrete Grey Method (FDGM) and a compound Method II (IFS-AF). &nbsp;Our results indicate the effectiveness of these methods in predicting gas prices. In addition, due to the fractal structure of natural gas prices in the period under review, the results show that the prediction error of the compound method is always less than 2 percentage points. &nbsp;We note that due to the flexibility of the method, a combination of Grey and Fractal methods produce excellent results.<br> &nbsp; گاز طبیعی, پیش‌بینی قیمت, روش گری, فرکتال, انباشتگی C53, C32 Natural Gas, Price Prediction, Grey Method, Fractal Method. C53, C32 1 18 http://iiesj.ir/browse.php?a_code=A-10-1331-1&slc_lang=fa&sid=1 Saeed Emamikoupaee سعید امامی کوپائی saeed.emami57@gmail.com 10031947532846004960 10031947532846004960 No OTC پایانه های نفتی ایران Shiva Zamani شیوا زمانی zamani@sharif.edu.ir 10031947532846004961 10031947532846004961 No Sharif Univrsity دانشگاه شریف Mohammad Reza Shahnazari محمدرضا شاه نظری shahnazari@kntu.ac.ir 10031947532846004962 10031947532846004962 Yes K. N. Toosi University of Technology دانشگاه صنعتی خواجه نصری‌الدین طوسی Alireza Heidarzadeh علیرضا حیدرزاده a_heidarzadeh@iau-tnb.ac.ir 10031947532846004963 10031947532846004963 No Azad university of north branch دانشگاه ازاد واحد تهران شمال علی صابری 10031947532846004964 10031947532846004964 No