fa بررسی پایداری بازارهای گاز منطقه‌ای آسیا، اروپا و آمریکا نسبت به شوک‌های قیمت ارز و قیمت نفت خام مدل هاي نفت و گاز مدل هاي نفت و گاز رساله(پايان نامه) دكتري Thesis(PhD.) &nbsp;<span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">در این مطالعه روابط بلندمدت و پویای بین قیمت&rlm;های تک محموله نفت و گاز و نرخ ارز با به‌کارگیری مدل خود رگرسیون برداری سوئیچینگ مارکوف در سه بازار منطقه&rlm;ای گاز در امریکا، اروپا و آسیا مدل‌سازی و شناسایی شده است. رفتار قیمت&rlm;ها با در نظر گرفتن شرط انتقال از رژیم پیشین و اثرات تأخیری و بازگشتی قیمت&rlm;ها، با استفاده از برآورد بیزین مورد تجزیه و تحلیل قرار می&rlm;گیرد. با اعمال شوک نرخ ارز در دوره&rlm;های نمونه&rlm;ای که حاوی رخدادهای تاریخی بحرانی است و منجر به شکست ساختار قیمت&rlm;ها و سوئیچ رژیم می&rlm;گردد، شکل‌گیری قیمت در هر بازار منطقه&rlm;ای و مکانیزم انتقال قیمت&rlm;ها مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس یافته&rlm;ها با وجودی که در دوره&rlm;های اخیر تلاطم و واریانس نرخ ارز نسبت به گذشته بیشتر شده، اما تأثیر شوک&rlm;های نرخ ارز بر روی قیمت&rlm;های تک محموله بازار&rlm;های منطقه&rlm;ای گاز و قیمت نفت کمتر شده و پاسخ&rlm;های قیمتی از حساسیت کمتری در مقایسه با گذشته برخوردار است. در خاتمه با توجه به ماهیت قیمت‌گذاری در هر بازار، پایداری نسبی هر بازار نسبت به شوک&rlm;های نرخ ارز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.</span></span><br> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">طبقه&rlm;بندی </span></span></strong><strong><span dir="LTR">JEL</span></strong>: <span dir="LTR">E23, C22, C32, C53</span><br> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">کلیدواژه‌ها: </span></span></strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">قیمت تک محموله</span></span><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">،</span></span> <span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">مدل مارکوف سویچینگ خودرگرسیون برداری، شوک&rlm;های ساختاری، احتمال انتقال رژیم، بازارهای منطقه&rlm;ای گاز</span></span> <div></div> In this study, we model the long-term and dynamic relationships between spot oil and exchange rates &nbsp;and gas prices by applying the Markov switching vector self-regression model in three regional gas markets in USA, Europe and Asia. Price behavior is analyzed using Bayesian estimation to take into account the transition from an existing relationship and the delayed and recurring effects of price changes. We then apply shocks in sample periods that contain critical historical events that lead to the breakdown of price structure and regime switches to study price formation in each regional market and the mechanism of transfer between price regimes. According to the findings, although exchange rate volatility and variance has increased in recent periods, the effect of exchange rate shocks on spot prices in regional gas and oil markets has decreased, and price responses are less sensitive to inflation, compared to the past.&nbsp; Finally, we take into account the nature of pricing in each market to study the relative stability of each market with respect to exchange rate changes.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> <strong>JEL Classification:</strong> E23, C22, C32, C53<br> <strong>Keywords</strong>: Spot price, Markov SwitchingVector Autoregressive, Regime Transition probabilities, Structural shocks<span dir="RTL"></span> قیمت تک محموله , مدل مارکوف سویچینگ خودرگرسیون برداری , شوک های ساختاری, احتمال انتقال رژیم , بازارهای منطقه ای گاز Spot price, Markov SwitchingVector Autoregressive, Regime Transition probabilities, Structural shocks 35 79 http://iiesj.ir/browse.php?a_code=A-10-1493-1&slc_lang=fa&sid=1 kobra ghaseminezhad کبری قاسمی نژاد ms.ghaseminejad@yahoo.com 10031947532846005347 10031947532846005347 Yes oil ministry دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌ المللی نفت و گاز، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، vahid mahmodi وحید محمودی vmahmodi@ut.ac.ir 10031947532846005348 10031947532846005348 No University of Tehran دانشگاه تهران Mansoor momeni منصور مومنی mmomeni@ut.ac.ir 10031947532846005349 10031947532846005349 No University of Tehran دانشگاه تهران