fa ارائه چارچوبی جهت تعیین سبد بهینه طرح‌های سرمایه‌ای صنعت نفت و گاز در شرایط عدم‌اطمینان مدل هاي نفت و گاز مدل هاي نفت و گاز پژوهشي Research <strong><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:90%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span lang="FA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:90%"><span b="" nazanin="" style="font-family:"><span style="letter-spacing:-.2pt">مدیریت سبد پروژه چارچوبی جهت مدیریت یکپارچه طرح‌ها و پروژه‌ها برای تحقق اهداف راهبردی شرکت‌ها با توجه به محدودیت‌‌ها می‌باشد. اهمیت مدیریت سبد پروژه در شرایط عدم‌اطمینان حاکم بر ایران و صنایع نفت‌و‌گاز که با محدودیت‌ سرمایه، تحریم‌ و نوسان در شاخص‌های اقتصادی مواجه است به چشم می‌خورد. چارچوب ارائه شده در پژوهش حاضر که شامل شناسایی و تعریف سناریوهای مختلف برای هر میدان نفت‌و‌گاز، تعیین پارامترهای الگوی ریاضی، داده‌های مورد نیاز برای محاسبه پارامترهای مدل، فرآیند و روش‌های شناسایی آن‌ها است، نهایتاً منجر به توسعه یک الگوی ریاضی شده که وجه تمایز این مطالعه است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی با رویکرد مدل‌سازی و شبیه‌سازی ریاضی می‌باشد که الگویی برای انتخاب سبد بهینه طرح‌های سرمایه‌ای شرکت‌های بالادستی نفت‌و‌گاز در شرایط عدم‌اطمینان ارائه کرده است. پس از جمع‌آوری داده‌های مورد‌نیاز، الگوی برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح صفر و یک با تابع هدف به حداکثر رساندن مجموع ارزش فعلی خالص حالات مختلف میادین نفت و گاز شرکت با درنظر گرفتن محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و دیگر محدودیت</span></span></span></span><span lang="FA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:90%"><span style="letter-spacing:-.2pt">‌</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:90%"><span b="" nazanin="" style="font-family:"><span style="letter-spacing:-.2pt">های الزامی طراحی گردید. کدنویسی الگو با کمک نرم افزار </span></span></span></span><span dir="LTR" lang="EN-GB" style="font-size:9.0pt"><span style="line-height:90%"><span style="letter-spacing:-.2pt">CRYSTALL BALL</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:90%"><span b="" nazanin="" style="font-family:"><span style="letter-spacing:-.2pt"> اجرا و شبیه‌سازی مدنظر برای پارامترهای عدم اطمینان انجام گرفت. در نهایت با توجه به محدودیت تعریف شده، بهترین حالت سرمایه‌گذاری برای هر میدان شناسایی و سبد بهینه طرح‌ها در شرایط عدم‌اطمینان معرفی شد. چارچوب ارائه شده می‌تواند ساختاری یکپارچه و هدفمند جهت مدیریت بهینه طرح‌های سرمایه‌ای را در اختیار قرار دهد.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><br> <span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:80%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span class="Char" new="" roman="" style="font-family:" times=""><span lang="FA" style="line-height:80%"><span b="" nazanin="" style="font-family:">طبقه‌بندی </span></span></span><span class="Char" new="" roman="" style="font-family:" times=""><span dir="LTR" lang="EN-GB" style="font-size:9.0pt"><span style="line-height:80%">JEL</span></span></span><span class="Char" new="" roman="" style="font-family:" times=""><span lang="FA" style="line-height:80%"><span b="" nazanin="" style="font-family:">: </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:80%">Q35 ,G11 ,C44</span></span><b><span dir="LTR" style="line-height:80%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""></span></span></b></span></span></span></span></span></span><br> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span class="Char" new="" roman="" style="font-family:" times=""><span b="" nazanin="" style="font-family:"><span style="letter-spacing:-.3pt">کلیدواژه‌ها:</span></span></span> <span b="" nazanin="" style="font-family:"><span style="letter-spacing:-.3pt">مدیریت سبد طرح و پروژه، شبیه</span></span><span lang="AR-SA" style="letter-spacing:-.3pt">‌</span><span b="" nazanin="" style="font-family:"><span style="letter-spacing:-.3pt">سازی، عدم‌اطمینان، صنعت نفت و گاز، برنامه‌ریزی عدد صحیح صفر و یک</span></span><span b="" nazanin="" style="font-family:"><span style="letter-spacing:-.3pt">.</span></span></span></span></span></span><br> <br> &nbsp; <span style="font-size:11.0pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">project portfolio management is a framework for integrated management of projects to achieve strategic goals of companies, considering the constraints. Its significance is more apparent in uncertain conditions that prevails in Iran&#39;s oil and gas industries, which confronts with capital constraints, sanctions, and economics fluctuations. The itroduced framework in this research encompasses the identification and definition of various scenarios for each oil and gas field, determination of mathematical model parameters, necessary data for calculating the model parameters, and the process and methods for their identification. Ultimately, it leads to the development of a mathematical model, which is the distinctive aspect of this study. The research, in terms of objective, is an application with a modeling and mathematical simulation approach, to providing a model for selecting an optimal portfolio of investment projects for upstream oil and gas companies under uncertainty conditions. After collecting the required data, the mathematical programming model was designed as an integer zero-one programming model with an objective function to maximize the net present value of different field scenarios, considering investment constraints and other binding constraints. The coding of the above model was executed and the intended simulation for uncertain parameters was performed using the </span></span><span style="font-size:10.0pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">CRYSTALL BALL software.</span></span> مدیریت سبد طرح و پروژه, شبیه‌سازی, عدم‌اطمینان, صنعت نفت و گاز, برنامه‌ریزی عدد صحیح صفر و یک portfolio management, simulation, uncertainty, oil and gas industry, integer zero and one planning. 159 189 http://iiesj.ir/browse.php?a_code=A-10-1910-1&slc_lang=fa&sid=1 Amin Habibirad امین حبیبی‌راد ahabibirad@yahoo.com 10031947532846007330 10031947532846007330 Yes , Shahed University دانشگاه شاهد، تهران Ali Panahi علی پناهی Ali.Panahi@shahed.ac.ir 10031947532846007331 10031947532846007331 No , Shahed University دانشگاه شاهد، تهران Esmaeil Mazroui Nasrabadi اسماعیل مزروعی نصرآبادی drmazroui@kashanu.ac.ir 10031947532846007332 10031947532846007332 No Kashan University دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران