fa پیش بینی قیمت برق در بازارهای نقد و آتی فروش برق با مدل غیرخطی اقتصاد انرژي Energy Economic رساله(پايان نامه) دكتري Thesis(PhD.) <span style="font-size:10pt"><span style="line-height:90%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span b="" nazanin="" style="font-family:"><span style="letter-spacing:-.1pt">تلقی عمومی در مورد صنعت برق و تعرفه</span></span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span style="letter-spacing:-.1pt">‌</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span b="" nazanin="" style="font-family:"><span style="letter-spacing:-.1pt">های آن مبتنی بر نظام تعرفه گذاری با نرخ</span></span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span style="letter-spacing:-.1pt">‌</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span b="" nazanin="" style="font-family:"><span style="letter-spacing:-.1pt">های ثابت و پله</span></span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span style="letter-spacing:-.1pt">‌</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span b="" nazanin="" style="font-family:"><span style="letter-spacing:-.1pt">ای </span></span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span b="" nazanin="" style="font-family:">می</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span segoe="" style="font-family:" symbol="" ui="">⁠</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span b="" nazanin="" style="font-family:">باشد.<span style="letter-spacing:-.1pt"> این دیدگاه به دلیل عدم آگاهی نسبت به وجود بازار رقابتی در صنعت برق است. در واقع قیمت</span></span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span style="letter-spacing:-.1pt">‌</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span b="" nazanin="" style="font-family:"><span style="letter-spacing:-.1pt">های برق ساختار با نرخ تعرفه گذاری ثابت ندارند. یعنی حداقل چنین نرخ گذاری برای فعالان این حوزه معنادار نیست. پیش‌بینی دقیق قیمت برق در بازارهای نقد و آتی به دلیل نوسانات بالا و تأثیر عوامل متعدد مانند تقاضا، تولید انرژی تجدیدپذیر و شرایط اقتصادی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر پیش‌بینی قیمت برق در بازارهای نقد و سلف و طراحی مدل بهینه فروش برق در بازارهای مذکور با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (</span></span></span></span><span dir="LTR" lang="EN-GB" style="letter-spacing:-.1pt">STR</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span b="" nazanin="" style="font-family:"><span style="letter-spacing:-.1pt">) </span></span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span b="" nazanin="" style="font-family:">می</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span segoe="" style="font-family:" symbol="" ui="">⁠</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:90%"><span b="" nazanin="" style="font-family:">باشد<span style="letter-spacing:-.1pt">. برای این منظور از اطلاعات روزانه در بازه زمانی 1401-1396 و به منظور انجام پیش‌بینی از مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم استفاده گردید. نتایج نشان داد استفاده از مدل غیرخطی ذکر شده توانایی و قدرت بالایی در پیش‌بینی قیمت برق دارد.</span></span></span></span></span></span></span></span></span><br> <span style="font-size:10pt"><span style="line-height:85%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span lang="FA" style="font-size:5.0pt"><span style="line-height:85%"><span style="font-family:"B Nazanin""></span></span></span></b></span></span></span></span></span><br> <span style="font-size:10pt"><span style="line-height:85%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:85%"><span b="" nazanin="" style="font-family:">طبقه&shy; بندی </span></span></span></b><b>JEL</b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:85%"><span b="" nazanin="" style="font-family:">:</span></span></span></b> K22, L33, M10, C30<span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:85%"><span b="" nazanin="" style="font-family:">.</span></span></span></span></span></span></span></span><br> <span style="font-size:10pt"><span style="line-height:85%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:85%"><span b="" nazanin="" style="font-family:">کلیدواژه‌ها:</span></span></span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:85%"><span b="" nazanin="" style="font-family:"> قیمت برق، پیش‌بینی، بازار نقدی، بازار سلف، تابع کاپولا.</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:85%"><span style="font-family:"B Nazanin""></span></span></span></span></span></span></span></span><br> &nbsp; <span style="font-size:12pt"><span style="unicode-bidi:embed"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">The general perception of the electricity industry and its tariffs is based on a tariff system with fixed and step rates that is more prominent and of interest from the distribution and consumer perspective. This view is due to the lack of awareness of the existence of a competitive electricity market. In fact, electricity prices do not have a fixed tariff structure, which means that such a rate is not meaningful for the actors in this field at least. With the start of electricity markets in Iran and the world, the behavior of electricity market prices has been more affected by the inherent nature of electricity production and consumption. The aim of this paper was to forecast electricity prices in spot and futures markets and design an optimal electricity sales model in the aforementioned markets using the Smooth Transition Regression (STR) approach. For this purpose, daily data in the period 2019-2023 was used. The Smooth Transition Regression nonlinear model was used to make the forecast. The results showed that the use of the aforementioned nonlinear model had a high ability and power in predicting electricity prices.</span></span></span><br> &nbsp; طبقه­ بندی JEL: K22, L33, M10, C30. کلیدواژه‌ها: قیمت برق, پیش‌بینی, بازار نقدی, بازار سلف, تابع کاپولا. JEL Classification: K22, L33, M10, C30. Keywords: Electricity price, forecast, spot market, forward market, copula function. 197 220 http://iiesj.ir/browse.php?a_code=A-10-1999-1&slc_lang=fa&sid=1 Arash Jalebi آرش جالبی eco2015th@gmail.com 10031947532846008447 10031947532846008447 Yes گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. Mahmood Khodam محمود خدام m.khoddam@iau.ac.ir 10031947532846008448 10031947532846008448 No گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران Hossein Mohammadnejad حسین محمدنژاد h.mohamadnejad@iau.ac.ir 10031947532846008449 10031947532846008449 No گروه برق و کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران