fa بحرانهای مالی و پیامدهای آن بر بازار جهانی نفت (کاربردی از GARCH و الگوریتم ICSS) نفت و بازارهاي نفتي Oil-Market مقاله paper <p>مروری ساده بر سوابق بحرانهای اقتصادی و مالی در دهه&lrm;های گذشته نشان می دهد که تحولات اقتصادی یکی از عوامل تأثیر گذار بر تقاضای نفت و در واقع نقطه اولیه تحریک تولید، سرمایه گذاری و تجارت نفت و فرآورده های نفتی می باشد. این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به چهار گروه قیمت نفت خام، متشکل از قیمت نفت خام اوپک، قیمت نفت خام سبک صادراتی ایران، قیمت نفت خام سنگین صادراتی ایران و قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به صورت نمونه در دوره زمانی هفتگی از 01/07/2000 تا 11/04/2011 ، به دنبال بررسی اثر بحران مالی 2008 بر قیمت نفت خام است. نتایج بدست آمده با استفاده از مدل GARCH و الگوریتم ICSS نشان داد که بحران مالی2008 سبب ایجاد شکست ساختاری در نوسانات قیمت نفت خام شده است و بیشترین نقاط شکست در این دوره مربوط به قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت می باشد.</p> <p>This paper investigates the financial crises effects on price in oil market. We use data of West Texas Intermediate, OPEC basket, Iranian crude oil heavy and Iranian crude oil light price during 1 July 2000 to 11 April 2011 in weekly format. The approach in this paper is GARCH model and we use ICSS Algorithms for identify breakpoints for financial crisis. The resolute show that the financial crisis has effects on volatility change in three kind of oil price, West Texas Intermediate, OPEC basket, Iranian crude oil light. The financial crisis in 2008 reduced variance stability of return oil price.</p> بحران مالی, قیمت نفت خام, نوسانات قیمت نفت, مدل GARCH,الگوریتم ICSS Oil price, financial crisis, GARCH, ICSS 155 180 http://iiesj.ir/browse.php?a_code=A-10-224-1&slc_lang=fa&sid=1 saleh ghavidel صالح قویدل salleh-mogh@yahoo.com 10031947532846002759 10031947532846002759 Yes دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه marie hosieni ماریه حسن نیا mariye.hoseinniya@yahoo.com 10031947532846002760 10031947532846002760 No امیر خانعلی پور 10031947532846002761 10031947532846002761 No