fa آزمون علّیت بین قیمت نفت و نرخ حقیقی ارز در ایران با استفاده از روش های شبکه‌ی عصبی مصنوعی و تبدیل موجک اقتصاد انرژي Energy Economic مقاله paper <p>در این مطالعه، با استفاده از تکنیکی نوین به بررسی رابطه علّیت بین دو متغیر قیمت نفت و نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1370 تا 1390 پرداخته شده است و تلاش گردیده با ترکیب دو روش شبکه ی عصبی مصنوعی و تبدیل موجک چگونگی ارتباط بین دو متغیر مذکور مورد آزمون قرار گیرد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که پس از تجزیه‌ی سری‌های زمانی، در سطوح کمتر از هشت ماهه رابطه معنا داری بین دو متغیر فوق الذکر مورد تایید قرار نگرفته است. اما در سطوح زمانی بالاتر از هشت ماه مسیر علّیت غیرخطی به‌صورت دوطرفه تایید گردید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر چه در کوتاه مدت به دلیل دخالت های دولت در کنترل سطح عمومی قیمت ها و نرخ اسمی ارز، رفتار نرخ حقیقی ارز ارتباط معناداری با قیمت نفت ندارد، اما با گذشت زمان همان‌طور که انتظار می‌رود به دلیل وابستگی رو به تزاید اقتصاد ایران به در آمدهای نفتی، قیمت نفت یکی از عوامل موثر بر تغییرات نرخ حقیقی ارز به شمار می‌رود.</p> <p>The main purpose of this study is to examine causality between oil price and real exchange rate in the context of Iranian economy during 1991/1 to 2011/12. In doing so, a novel technique based on the combination of Wavelet transform and Artificial Neural Network has been used. Empirical results confirm an unidirectional causality from oil price to exchange rate in time domain and after decomposing time series only in third scale a bidirectional causality exists.</p> واژگان کلیدی : نفت ونرخ ارز, تبدیل موجک, شبکه‌ی عصبی, اقتصاد ایران Key words: Oil and Exchange Rate, Wavelet transform, Artificial Neural Network, Iranian economy 95 123 http://iiesj.ir/browse.php?a_code=A-10-336-1&slc_lang=fa&sid=1 زهور نژادحلافی ابراهیم هادیان ehadian@rose.shirazu.ac.ir 10031947532846002053 10031947532846002053 Yes دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز zohoorhallafi@yahoo.com 10031947532846002054 10031947532846002054 No