fa بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت، بنزین و سوخت دیزل اقتصاد انرژي Energy Economic رساله(پايان نامه)كارشناسي ارشد Thesis(M.A.) <p>توانایی شناسایی سرریز تلاطم بین دارایی ها کاربرد زیادی در اقتصاد کلان و مالیه دارد. برای سیاست گذاران، دانش سرریز می تواند به طراحی سیاست کمک کند. برای سرمایه گذاران، این دانش به بهبود پیش بینی تلاطم کمک می کند و در مدل های قیمت گذاری دارایی به کار می رود. به علاوه، اثر سرریز می تواند انتقال اطلاعات را نشان دهد و در طراحی نسبت پوشش ریسک شرطی استفاده شود. در این مطالعه، به بررسی اثر سرریز تلاطم بین بازارهای نفت خام، بنزین و سوخت دیزل به کمک روش GARCH-BEKK پرداخته می شود. برای این منظور از داده های قیمت نقدی روزانه این محصولات طی سال های 2000 تا 2012 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر سرریز در بازار انرژی معنی دار است و به غیر از اثر سرریز شوک از بازار بنزین و بازار سوخت دیزل به بازار نفت خام و هم چنین اثر سرریز شوک از بازار بنزین به بازار سوخت دیزل، سایر آثار سرریز شوک و سرریز تلاطم در سطح 99 درصد معنی دار هستند.</p> <div style="text-align: left">The ability to identify the volatility spillover between assets has many applications in macroeconomics and finance. The Knowledge of spillover, for investors, improves the prediction of volatility and can be used in asset pricing, too. Similarly, the effect of the spillover may show the transfer of information and help to design the conditional hedging ratio. The present study, using GARCH-BEKK approach, investigates the effect of volatility spillover between crude oil, gasoline and diesel fuel markets. Therefore international daily spot prices of these products during 2000 &ndash; 2012 are used. The results show that the spillover effect in energy markets are statistically significant. Except the shock spillover from gasoline and diesel markets to crude oil and the shock spillover effect from diesel fuel to crude oil, The other shock spillovers and volatility spillovers are significant at the 99 percent level</div> سرریز تلاطم, قیمت, بازارهای انرژی, مدل های واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته چند متغیره Volatility Spillover, Price, Energy Markets, GARCH model 27 44 http://iiesj.ir/browse.php?a_code=A-10-285-1&slc_lang=fa&sid=1 Mohammad Ali Falahi محمدعلی فلاحی falahi@um.ac.ir 10031947532846003213 10031947532846003213 Yes ferdowsi university of mashhad دانشگاه فردوسی مشهد Mohammad Reza Lotfalipour محمدرضا لطفعلی پور Lotfalipour@um.ac.ir 10031947532846003214 10031947532846003214 No ferdowsi university of mashhad دانشگاه فردوسی مشهد Elahe Karimi الهه کریمی karimi.el@stu.um.ac.ir 10031947532846003215 10031947532846003215 No دانشگاه فردوسی مشهد