|
سهم تکانه های درآمدهای نفتی و نرخ ارز در کسری بودجه و کسری تجاری ایران
|
محبوبه السادات امیرشاکرمی1   ، حسین شریفی رنانی*2 ، سارا قبادی1 |
1- گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران،
2- گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران، ، h.sharifi@khuisf.ac.ir |
|
|
چکیده: (2417 مشاهده) |
در دنیای امروزی به واسطه شبکه ای و جهانی شدن، بیشتر کشورها با عدم تعادلهای داخلی و خارجی مواجه هستند. همچنین عدم تعادل حساب جاری که در سالهای اخیر بهعنوان دغدغهای برای سیاستگذاران در تعدادی از کشورها مطرح است، در مورد ایران نیز وجود داد. در حالی که میتوان از دیدگاه تئوریک استدلال کرد که این نگرانی نادرست است. به نظر میرسد دولتها با اجرای صحیح سیاستهای مالی میتوانند عدم تعادلهای خارجی را تصحیح کنند، زیرا اغلب بیان شده که عدم تعادل بودجه، ریشه عدم تعادل حساب جاری محسوب میشود. هدف این مطالعه تحلیل و بررسی سهم تکانههای درآمدهای نفتی و نرخ ارز در کسری بودجه و کسری تجاری ایران با استفاده از دادههای فصلی طی دوره 2022- 2004 و بهرهگیری از تجزیه واریانس خطای پیشبینی(FEVD) میباشد. نتایج کلی تجزیه واریانس خطای پیشبینی در هر دو الگو نشان میدهد که بیشترین سهم در واریانس کسری بودجه و کسری تجاری مربوط به تکانه نرخ ارز میباشد که این تکانه بیشترین اثر خود را در کوتاهمدت، میانمدت و بلند مدت بر واریانس کسری بودجه و کسری تجاری بر جای میگذارد.
طبقهبندی JEL: F19, F32.
کلیدواژهها: تکانه درآمدهای نفتی، تکانه نرخ ارز، کسری بودجه، کسری تجاری.
در دنیای امروزی به واسطه شبکه ای و جهانی شدن، بیشتر کشورها با عدم تعادلهای داخلی و خارجی مواجه هستند. همچنین عدم تعادل حساب جاری که در سالهای اخیر بهعنوان دغدغهای برای سیاستگذاران در تعدادی از کشورها مطرح است، در مورد ایران نیز وجود داد. در حالی که میتوان از دیدگاه تئوریک استدلال کرد که این نگرانی نادرست است. به نظر میرسد دولتها با اجرای صحیح سیاستهای مالی میتوانند عدم تعادلهای خارجی را تصحیح کنند، زیرا اغلب بیان شده که عدم تعادل بودجه، ریشه عدم تعادل حساب جاری محسوب میشود. هدف این مطالعه تحلیل و بررسی سهم تکانههای درآمدهای نفتی و نرخ ارز در کسری بودجه و کسری تجاری ایران با استفاده از دادههای فصلی طی دوره 2022- 2004 و بهرهگیری از تجزیه واریانس خطای پیشبینی(FEVD) میباشد. نتایج کلی تجزیه واریانس خطای پیشبینی در هر دو الگو نشان میدهد که بیشترین سهم در واریانس کسری بودجه و کسری تجاری مربوط به تکانه نرخ ارز میباشد که این تکانه بیشترین اثر خود را در کوتاهمدت، میانمدت و بلند مدت بر واریانس کسری بودجه و کسری تجاری بر جای میگذارد.
طبقهبندی JEL: F19, F32.
کلیدواژه ها: تکانه درآمدهای نفتی، تکانه نرخ ارز، کسری بودجه، کسری تجاری.
|
|
| واژههای کلیدی: طبقهبندی JEL: F19، F32.
کلیدواژه ها: تکانه درآمدهای نفتی، تکانه نرخ ارز، کسری بودجه، کسری تجاری. |
|
|
متن کامل [PDF 858 kb]
(392 دریافت)
|
نوع مطالعه: رساله(پايان نامه) دكتري |
موضوع مقاله:
اقتصاد انرژي
دریافت: 1404/2/11 | پذیرش: 1404/6/8 | انتشار: 1405/2/10 | انتشار الکترونیک: 1405/2/10
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
