|
بررسی انتقال نوسان شاخص اضطراب مالی بر قیمت نفت و شاخص‌های اقتصاد کلان برخی کشورهای عضو اوپک
|
قاسم علوی تبار*   1، حمید خواجه محمودآبادی2 ، غلامرضا عسکرزاده3 ، سید یحیی ابطحی3 |
1- شرکت گاز استان یزد ، Ghasem_alavytabar@yahoo.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
3- یزد.دانشگاه آزاد |
|
|
چکیده: (2048 مشاهده) |
اضطراب در بازارهای مالی به‌عنوان نیروی مؤثر بر رفتار عاملان اقتصادی به‌صورت وجود نااطمینانی و تغییر انتظارات تعریف می‌شود که به مقادیر بحرانی آن، بحران مالی می‌گویند. افزایش درآمدهای نفتی ممکن است از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، به‌خصوص سرمایه‌گذاری بخش دولتی و نیز واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و ورود تکنولوژی‌های جدید، اثرات مثبتی بر عرضه کل باقی گذارد. افزایش ارزش پول ملی که می‌تواند از یک تکانه مثبت نفتی حاصل شود، در واقع قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را کاهش می‌دهد. با توجه به اهمیت بحث شاخص اضطراب مالی و ارتباط آن با متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار بر کشورها در این پژوهش با هدف بررسی انتقال نوسان شاخص اضطراب مالی بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشورهای عضو اوپک به مطالعه این موضوع پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل‌های GARCH چند متغیره مدل BEKK و VAR، به بررسی و امتحان فرضیه‌های پژوهش پرداخته شده است. داده‌های پژوهش حاضر به‌صورت روزانه طی سال‌های 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که شاخص اضطراب مالی سبب ایجاد تکانه در نرخ بهره، نقدینگی و تورم در کشورهای ایران، کویت و قطر می‌شود.
طبقه‌بندی JEL: E23, F53, C43
|
|
| واژه‌های کلیدی: شاخص اضطراب مالی، شاخص های اقتصاد کلان، کشورهای عضو اوپک |
|
|
متن کامل [PDF 642 kb]
(509 دریافت)
|
نوع مطالعه: گزارش مورد |
موضوع مقاله:
شوك هاي نفتي
دریافت: 1400/2/8 | پذیرش: 1400/7/4 | انتشار: 1400/11/11 | انتشار الکترونیک: 1400/11/11
|
|
|
|
|
|
