:: جلد 17، شماره 71 - ( زمستان 1400 ) ::
جلد 17 شماره 71 صفحات 145-113 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی انتقال نوسان شاخص اضطراب مالی بر قیمت نفت و شاخص‌های اقتصاد کلان برخی کشورهای عضو اوپک
قاسم علوی تبار1، حمید خواجه محمودآبادی2، غلامرضا عسکرزاده2، سید یحیی ابطحی2
1- شرکت گاز استان یزد ، Ghasem_alavytabar@yahoo.com
2- یزد.دانشگاه آزاد
چکیده:   (587 مشاهده)
اضطراب در بازارهای مالی به‌عنوان نیروی مؤثر بر رفتار عاملان اقتصادی به‌صورت وجود نااطمینانی و تغییر انتظارات تعریف می‌شود که به مقادیر بحرانی آن، بحران مالی می‌گویند. افزایش درآمدهای نفتی ممکن است از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، به‌خصوص سرمایه‌گذاری بخش دولتی و نیز واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و ورود تکنولوژی‌های جدید، اثرات مثبتی بر عرضه کل باقی گذارد. افزایش ارزش پول ملی که می‌تواند از یک تکانه مثبت نفتی حاصل شود، در واقع قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را کاهش می‌دهد. با توجه به اهمیت بحث شاخص اضطراب مالی و ارتباط آن با متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار بر کشورها در این پژوهش با هدف بررسی انتقال نوسان شاخص اضطراب مالی بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشورهای عضو اوپک به مطالعه این موضوع پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل‌های GARCH چند متغیره مدل BEKK و VAR، به بررسی و امتحان فرضیه‌های پژوهش پرداخته شده است. داده‌های پژوهش حاضر به‌صورت روزانه طی سال‌های 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که شاخص اضطراب مالی سبب ایجاد تکانه در نرخ بهره، نقدینگی و تورم در کشورهای ایران، کویت و قطر می‌شود.
طبقه‌بندی JEL: E23, F53, C43
 
 
واژه‌های کلیدی: شاخص اضطراب مالی، شاخص های اقتصاد کلان، کشورهای عضو اوپک
متن کامل [PDF 642 kb]   (183 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش مورد | موضوع مقاله: شوك هاي نفتي
دریافت: 1400/2/8 | پذیرش: 1400/7/4 | انتشار: 1400/11/11 | انتشار الکترونیک: 1400/11/11


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 17، شماره 71 - ( زمستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها