|
بررسی رابطه نرخ حقیقی موثر دلار و قیمت نفت خام اوپک:
رویکرد همجمعی نامتقارن غیرخطی
|
فراز خانبابائی*   1، کیومرث شهبازی2 |
1- دانشگاه ارومیه، ، farazkhanbabaei@gmail.com
2- دانشگاه ارومیه |
|
|
چکیده: (1224 مشاهده) |
قیمت نفت و نرخ دلار دو متغیر مهم و تاثیرگذار بر سیاست و اقتصاد کشورهای عضو اوپک می‌باشند. علی‌رغم اینکه ادبیات نظری موجود رابطه میان قیمت نفت و نرخ دلار را تایید می‌کند، اما بر سر جهت علیت بین این دو متغیر اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین، داده‌های آماری نشان می‌دهد که بین تغییرات قیمت نفت و دلار همزمانی وجود دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا بین قیمت نفت خام اوپک و نرخ دلار در این کشورها رابطه‌ای وجود دارد یا نه. این پژوهش با استفاده از داده‌های ماهانه کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2003:01 تا 2017:11 و استفاده از روش همجمعی نامتقارن غیرخطی به بررسی رابطه نرخ حقیقی موثر ارز به‌عنوان شاخصی برای نرخ دلار در کشورهای عضو اوپک و قیمت نفت اوپک پرداخته است. بدین منظور از مدل‌های خود رگرسیون آستانه‌ای و خود رگرسیون گشتاور برای بررسی عدم تقارن استفاده شده است. همچنین شکست‌های ساختاری نیز به‌عنوان متغیرهای مجازی در مدل پویای دینامیک حداقل مربعات برای تعیین رابطه بلندمدت در نظر گرفته شد. براساس یافته‌های این مطالعه بین متغیرها همجمعی وجود دارد و این همجمعی در حالت‌های متقارن و نامتقارن تایید شده است. نرخ دلار به صورت ضعیف برون‌زا بوده و در بلندمدت رابطه منفی از نرخ دلار به قیمت نفت تایید شد. همچنین، در بلندمدت رابطه بین نرخ دلار و قیمت نفت نامتقارن است، اما در کوتاه مدت هیچ رابطه‌ای میان این دو متغیر وجود ندارد.
کلیدواژه‌ها: قیمت نفت، نرخ موثر حقیقی ارز، همجمعی نامتقارن
طبقه‌بندی JEL: C2, C5, F3, F4
|
|
| واژه‌های کلیدی: قیمت نفت، نرخ موثر حقیقی ارز، همجمعی نامتقارن |
|
|
متن کامل [PDF 1425 kb]
(338 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
نفت و بازارهاي نفتي
دریافت: 1400/7/21 | پذیرش: 1401/3/9 | انتشار: 1401/3/10 | انتشار الکترونیک: 1401/3/10
|
|
|
|
|
|
