:: جلد 18، شماره 72 - ( بهار 1401 ) ::
جلد 18 شماره 72 صفحات 25-1 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی قیمت نفت‌خام برنت با الگوی ترکیبی مدل خاکستری غیرخطی و تصحیح پسماند آریمای خطی
حسین یادگاری* 1، تیمور محمدی2 ، حمید آماده2 ، عبدالرسول قاسمی2 ، حمیدرضا مصطفائی3
1- دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، yadegaryh@yahoo.com
2- دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
3- دانشکده آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
چکیده:   (2086 مشاهده)
ویژگی‌‌های نفت‌خام و عوامل موثر بر قیمت این حامل انرژی باعث شده است تا پیش‌‌بینی قیمت آن همواره مورد توجه محققان، فعالان بازار نفت، دولت‌ها و سیاست‌گذاران قرار گیرد. با توجه به این که قیمت نفت‌خام تحت تاثیر عوامل زیادی است، همواره باید در این زمینه مطالعات مداوم صورت گیرد تا برآوردهای انجام شده با گذشت زمان، نتایج دقیق‌‌تر و از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار شود. در این مقاله برای پیش‌بینی قیمت نفت‌خام از ترکیب مدل خاکستری غیرخطی و آریما استفاده شده و مدل ترکیبی خاکستری غیرخطی-آریما پیشنهاد شده است. برای بررسی این تکنیک از داده‌‌های قیمت نفت‌‌خام برنت در بازه‌‌های زمانی فصلی، ماهیانه و هفتگی استفاده شده است. در پیش‌‌بینی فصلی داده‌‌های سه ماهه اول سال 2015 تا سه ماهه چهارم سال 2021، در پیش‌‌بینی ماهیانه داده‌‌های ژانویه 2020 تا دسامبر 2021 و در پیش‌‌بینی هفتگی داده‌‌های هفته دوم مارس2020 تا هفته اول دسامبر 2021 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد میانگین قدرمطلق درصد خطا و جذر میانگین مربع خطا  در مدل ترکیبی‌‌، همواره کم‌‌تر از مدل منفرد خاکستری غیرخطی است. هم‌‌چنین، مدل ترکیبی توانایی بالاتری جهت توضیح و پوشش نوسانات قیمت در بازه‌‌های مختلف زمانی را داشته و قابل اطمینان‌‌تر از مدل منفرد است. لذا می‌‌توان از مدل ترکیبی به جای مدل‌‌های مبتنی بر نظریه منفرد برای پیش‌‌بینی دقیق‌‌تر استفاده کرد.
طبقه ­بندی JEL: Q47,C53,C01

 
واژه‌های کلیدی: قیمت نفت‌خام، پیش‌بینی قیمت نفت‌خام، مدل خاکستری غیرخطی NGM، مدل ترکیبی تصحیح پسماند NGM-ARIMA
متن کامل [PDF 1519 kb]   (673 دریافت)    
نوع مطالعه: رساله(پايان نامه) دكتري | موضوع مقاله: اقتصاد انرژي
دریافت: 1400/8/17 | پذیرش: 1401/3/10 | انتشار: 1401/3/10 | انتشار الکترونیک: 1401/3/10


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 18، شماره 72 - ( بهار 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها