نفت یک کالای مهم اقتصادی و قیمت آن در بازارهای بین‌المللی بسیار اثرگذار و توانایی ارائه پیش‌بینی صحیح از وضعیت قیمت آن یکی از چالش‌های مهم علمی در سراسر جهان است. این مقاله به پیش‌بینی قیمت نفت با استفاده از روش متا آنالیز و مقایسه آن با سایر روش‌ها می‌پردازد. در این تحقیق از نتایج روش‌های ARMA،AR فازی، تاناکا فازی، حداقل مربعات فازی، شبکه عصبی، داده‌های شبیه‌سازی شده و داده‌کاوی مربوط به قیمت‌های پیش‌بینی شده نفت در بازار بورس برنت از سال 2004 تا 2013 میلادی استفاده شده است. در روش‌های غیرخطی این تحقیق ازمتغیرهای تأثیرگذار قوی بر قیمت نفت شامل ذخایر اثبات شده نفت کشورهای OECD، تولید نفت اوپک، ظرفیت پالایشگاه‌های نفت کشورهای OECD، قیمت طلا و رشد اقتصادی کشورهای گروه 7 و قیمت نفت برنت استفاده شده است. وزن‌ها و اثرات ثابت و تصادفی هر کدام از مطالعات درنهایت مشخص گردیده و برای پیش‌بینی بکار گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد دقت روش متا آنالیز به مراتب بالاتر از سایر روش‌های خطی و غیرخطی است و کمترین میزان اختلاف با داده‌های واقعی را دارد. لذا پیشنهاد می‌شود برای بالا بردن ضریب اطمینان حاصل از پیش‌بینی دقیق از روش ترکیبی متا استفاده شود.