TY - JOUR JF - QEER JO - QEER VL - 16 IS - 67 PY - 2021 Y1 - 2021/2/01 TI - A framework for Measuring the Dynamics Connections of Volatility in Oil and Financial Markets TT - طراحی شبکه‌ای برای سنجش پویایی ارتباطات تلاطمات نفت و بازارهای مالی N2 - آگاهی از نحوه ارتباطات بازارهای مالی به‌منظور اتخاذ تصمیمات مناسب برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران حائز اهمیت می‌باشد. در این مقاله با استفاده از رویکرد تجزیه واریانس به اندازه‌گیری پویایی ارتباطات بازارهای بورس اوراق بهادار کشورهای منتخب خاورمیانه، بازارهای نفت، طلا، شاخص دلار و جفت ارزهای یورو-دلار و پوند-دلار طی دوره زمانی فوریه 2007 تا اوت 2019 در قالب شبکه‌هایی با افق‌های زمانی متفاوت با تواتر هفتگی پرداخته می‌شود و این میزان در افق‌های زمانی مختلف تجزیه و تحلیل خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که در تمامی افق‌های زمانی واریانس خطای پیش‌بینی بیشتر بازارها ناشی از شوک‌های خود آن بازارها می‌باشد. بورس اوراق بهادار عربستان بیشترین تأثیر را بر دیگر بورس‌های خاورمیانه دارد. پویایی ارتباطات بازارهای نفت با یکدیگر قابل توجه است با این حال با افزایش افق زمانی، از ارتباطات این دو بازار با یکدیگر کاسته می‌شود و از بازارهای دیگر به‌خصوص بورس‌های اوراق بهادار خاورمیانه به‌جز ایران تأثیر می‌پذیرند. پویایی ارتباطات بازار طلا با سایر بازارها چشمگیر نیست. ازاین‌رو می‌توان به‌عنوان ابزاری به‌منظور پوشش ریسک از آن بهره جست. طبقه‌بندی JET: C58, D53 کلید واژه‌ها: تلاطمات بازار نفت، تلاطمات بازار سهام، سرریز تلاطم، رویکرد تجزیه واریانس، پویایی ارتباطات، شبکه SP - 33 EP - 55 AU - Gholami, Nasser AU - Ghasemi, Abdol Rasul AU - Mohammadi, Teymor AD - Allameh Tabataba’i University KW - Oil Market Volatility KW - Designing system KW - Volatility Spillover KW - Variance Decomposition Approach KW - Dynamics connectedness KW - Network UR - http://iiesj.ir/article-1-1283-fa.html ER -