fa اثرات بی ثباتی قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عمده تولید کننده نفت: رهیافت خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی (PVAR) اقتصاد انرژي Energy Economic پژوهشي Research <span style="color:black;"><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین قیمت نفت و بی&shy;ثباتی آن با رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. نمونه مورد مطالعه در قالب دو گروه کشورهای تولیدکننده نفت عضو اوپک و غیراوپک تقسیم&shy;بندی شده و دوره زمانی تحقیق نیز از سال 1980 تا 2014 می‌باشد. در این تحقیق ابتدا شاخص بی&shy;ثباتی قیمت نفت در چارچوب مدل </span></span></span><span dir="LTR"><span style="color:black;">GARCH(1,0)</span></span><span style="color:black;"><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;"> استخراج شده و سپس رابطه این متغیر همراه با متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و قیمت نفت بر رشد تولید، بدون احتساب نفت کشورهای عمده تولیدکننده نفت در چارچوب خودرگرسیون برداری در داده&shy;های پانلی (</span></span></span><span dir="LTR"><span style="color:black;">PVAR</span></span><span style="color:black;"><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل تابع عکس&shy;العمل آنی نشان داد که واکنش رشد تولید بدون نفت به شوک‌های حاصل از قیمت نفت و بی&shy;ثباتی قیمت نفت در کشورهای عضو اوپک شدید&shy;تر بوده در حالیکه اقتصاد کشورهای غیراوپک واکنش قابل ملاحظه&shy;ای در مقابل شوک‌های نفتی نشان نمی&shy;دهد. نتایج تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش&shy;بینی نیز مؤید این یافته است. در نهایت بررسی رابطه علیت میان متغیرهای تحقیق نشان داد که وجود رابطه علیت از سوی بی&shy;ثباتی قیمت نفت به رشد تولید در کشورهای عضو اوپک را نمی&shy;توان رد کرد، در حالیکه چنین رابطه‌ای در کشورهای غیر عضو اوپک به لحاظ آماری معنی&shy;دار نبوده است.</span></span></span><br> <strong><span style="color:black;"><span style="font-family:b mitra;"><span style="font-size:12.0pt;">طبقه &shy;بندی </span></span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="color:black;">JEL</span></span></strong>: <span dir="LTR"><span style="color:black;">C33</span></span><span style="color:black;"><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">، </span></span></span><span dir="LTR"><span style="color:black;">F13</span></span><span style="color:black;"><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">، </span></span></span><span dir="LTR"><span style="color:black;">O47</span></span><br> &nbsp; The main purpose of this study is to investigate the effects of crude oil prices and its volatility on economic growth in oil-exporting countries over the period 1980 to 2014 by using the Panel VAR approach.&nbsp;The sample is divided into two groups: OPEC and non-OPEC oil-producing countries. In this study, the crude oil price volatility index is derived by using the GARCH(1,0) model. We then investigate the impact of volatility together with inflation, real exchange rate and crude oil prices on economic growth in the framework of Panel VAR. The results indicate that GDP growth is increasingly influenced by crude oil price shocks and its volatility in OPEC countries, while non-OPEC countries do not show a significant response to oil price shocks. Analysis of variance decomposition also confirmed these findings.&nbsp;Finally, the causality test between variables indicated the existence of causality from crude oil prices volatility to economic growth in OPEC countries, while such a relationship in non-OPEC countries is not statistically significant.<br> <strong>JEL Classification: </strong>C33, F13, O47 نفت, بی ثباتی قیمت نفت, رشد اقتصادی, کشورهای عمده تولیدکننده نفت اوپک, Panel VAR crude oil, crude oil prices volatility, economic growth, OPEC, Panel VAR 153 180 http://iiesj.ir/browse.php?a_code=A-10-866-1&slc_lang=fa&sid=1 Ali Rezazadeh علی رضازاده alirezazadeh63@gmail.com 10031947532846003534 10031947532846003534 Yes Urmia University دانشگاه ارومیه Khalil Jahangiri خلیل جهانگیری kh.jahangiri@gmail.com 10031947532846003535 10031947532846003535 No Urmia University دانشگاه ارومیه