Quarterely Energy Economics Review
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي
QEER
Literature & Humanities
http://iiesj.ir
1
admin
1735-1626
8
7
14
8888
13
fa
jalali
1397
9
1
gregorian
2018
12
1
14
58
online
1
fulltext
fa
واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به تغییرات قیمت نفتخام در بازارهای گاز منطقهای اروپا و آمریکا: مدل انتقال رژیم برداری
The Reaction of the Natural Gas Price to the Changes of the Crude Oil Price in Europe and American Regional Gas Markets: MSVAR Approach
مدل هاي نفت و گاز
مدل هاي نفت و گاز
رساله(پايان نامه) دكتري
Thesis(PhD.)
<span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">این مقاله به بررسی واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت نفتخام در بازارهای منطقه­ای اروپا و آمریکا می­پردازد. قیمت گاز طبیعی در بازارهای منطقه­ای متفاوت بوده و عمدتاً از قیمت نفتخام تبعیت می­کند. متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت نفتخام و گاز طبیعی در طول زمان، دچار التهابات و نوسانات شدیدی شده که در این حالت مدلهای غیرخطی بر رگرسیون­های خطی ارجحیت دارد. مدل انتقال رژیم، چارچوب انعطاف­پذیر و پویایی را برای مدلهای غیرخطی و انتقال­های ناگهانی فراهم مینماید. در این مقاله در قالب مدل انتقال رژیم مارکف برداری، میزان اثرپذیری قیمت گاز از قیمت نفت طی دوره زمانی ژانویه 1996 تا ژوئن 2017 مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که قیمت نفت، در برخی رژیم­ها اثر مستقیم بر قیمت گاز داشته و در برخی رژیم­های دیگر اثر معکوس دارد. در اروپا وقفه اول قیمت نفت یک ماه اثر معکوس و 16 ماه اثر مستقیم بر قیمت گاز دارد. در این منطقه، وقفه دوم قیمت نفت در هر دو رژیم اثر مستقیم بر قیمت گاز دارد. در آمریکا، 2 ماه وقفه اول قیمت نفت و 18 ماه وقفه دوم قیمت نفتخام اثر مستقیم بر قیمت گاز دارد. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان می­دهد علیت از قیمت نفت به قیمت گاز می­باشد.</span></span><br>
<strong><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">طبقه­بندی</span></span></strong> <span dir="LTR">JEL</span>: <span dir="LTR">C14</span><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">، </span></span><span dir="LTR">C34</span><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">، </span></span><span dir="LTR">Q30</span><br>
<strong><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;">کلیدواژهها:</span></span></strong><span style="font-family:b nazanin;"><span style="font-size:12.0pt;"> قیمت گاز طبیعی، قیمت نفتخام، بازارهای منطقه­ای، مدل انتقال رژیم مارکف برداری</span></span><br>
This paper examines the response of natural gas prices to crude oil prices in Europe and America<span dir="RTL">.</span> Gas price variations in regional markets mostly follow crude oil prices. Economic variables such as oil and gas prices fluctuate substantially over time. We find that nonlinear models are preferable to linear regression for the study of such fluctuations. The regime switching model provides a flexible and dynamic framework for the study of sudden changes. In this paper, we use the MSVAR approach to study the impact of oil price changes on gas prices during the period of January 1996 to June 2017. This relationship changes with time, during certain periods oil price has a positive effect on gas prices while during other times it has a negative effect. In Europe, the first lag of oil price has a negative effect for 1 month, and positive one for 16 months. During both time periods, the second lag effect of oil prices on gas prices are positive. In the United States, there was a positive effect for the first lag of oil price for 2 months. The second lag of oil price had a positive impact on gas prices for 22 months. The Granger causality test supports the thesis that changes in oil prices are the Granger cause of changes in gas prices.<br>
<strong>JEL Classifications:</strong> C14<span dir="RTL">، </span> C34<span dir="RTL">، </span>Q30<br>
<strong>Keywords:</strong> Natural Gas Prices, Crude Oil Price, Regionals Markets, Markov Switching Vector Autoregression Models<br>
قیمت گاز طبیعی, قیمت نفت خام, بازارهای منطقهای, مدل انتقال رژیم مارکف برداری
Natural Gas Prices, Crude Oil Price, Regionals Markets, Markov Switching Vector Autoregression Models
1
26
http://iiesj.ir/browse.php?a_code=A-10-1229-1&slc_lang=fa&sid=1
تیمور
محمدی
atmahmadi@gmail.com
10031947532846004237
10031947532846004237
Yes
دانشگاه علامه طباطبایی
عبدالرسول
قاسمی
ghasemi.a@hotmail.com
10031947532846004238
10031947532846004238
No
دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی
عسلی
mehdi.asali@gmail.com
10031947532846004239
10031947532846004239
No
مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی
امیر
نکونام
amir_nekounam@yahoo.com
10031947532846004240
10031947532846004240
No
دانشگاه علامه طباطبایی