[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 15، شماره 62 - ( پاييز 1398 ) ::
جلد 15 شماره 62 صفحات 1-18 برگشت به فهرست نسخه ها
توسعه و مقایسه روش‌های مبتنی بر روش گری و فرکتال در پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی
سعید امامی کوپائی1، شیوا زمانی2، محمدرضا شاه نظری*3، علیرضا حیدرزاده4، علی صابری
1- پایانه های نفتی ایران
2- دانشگاه شریف
3- دانشگاه صنعتی خواجه نصری‌الدین طوسی ، shahnazari@kntu.ac.ir
4- دانشگاه ازاد واحد تهران شمال
چکیده:   (214 مشاهده)
امروزه اهمیت پیش‏بینی قیمت حامل‏های انرژی بر توسعه اقتصاد و صنعت، بر کسی پوشیده نیست. در این میان پیش‏بینی قیمت گاز طبیعی به‏عنوان یکی از حامل‏های مهم انرژی و نقش ویژه‏ای که در تأمین انرژی با توجه به پاک بودن یافته است، می‏تواند ابزار مهمی در تصمیم‌گیری توسعه صنایع تلقی گردد. در این مقاله ضمن بررسی رفتار غیرخطی قیمت گازطبیعی در یک بازه چندساله، با معرفی روش‏های گری (GM)، توسعه یافته گری (DGM)، تلفیقی فرکتالی گری (FDGMارائه روش ترکیبی II (IFS-AF) و در نهایت ارائه روش کلی، از آنها برای پیش‏بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از این روش‏ها اقدام شده است. نتایج حاصل از پیش‏بینی قیمت با استفاده از روش‏های مزبور، نشان دهنده کارایی این روش‏ها بوده است. در همین حال با توجه به فرکتالی بودن قیمت گاز طبیعی در بازه مورد بررسی، نتایج نشان می‏دهد که خطای پیش‏بینی با استفاده از روش کلی همواره کمتر از 2 درصد می‏باشد؛ از طرفی با توجه به انعطاف‌پذیر بودن روش، نتایج بسیار خوبی با استفاده از ترکیب روش‏های مبتنی بر گری و فرکتال حاصل شده است.
 
واژه‌های کلیدی: گاز طبیعی، پیش‌بینی قیمت، روش گری، فرکتال، انباشتگی C53، C32
متن کامل [PDF 726 kb]   (108 دریافت)    
نوع مطالعه: رساله(پايان نامه)كارشناسي ارشد | موضوع مقاله: بورس و اوراق بهادار-بازارهاي مالي-رياضي
دریافت: ۱۳۹۷/۹/۴ | پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۱۶
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Emamikoupaee S, Zamani S, Shahnazari M R, Heidarzadeh A. Development and Comparison of Methods Based on Grey and Fractal Models for Predicting Natural Gas Prices. QEER. 2019; 15 (62) :1-18
URL: http://iiesj.ir/article-1-1096-fa.html

امامی کوپائی سعید، زمانی شیوا، شاه نظری محمدرضا، حیدرزاده علیرضا، صابری علی. توسعه و مقایسه روش‌های مبتنی بر روش گری و فرکتال در پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1398; 15 (62) :1-18

URL: http://iiesj.ir/article-1-1096-fa.html



جلد 15، شماره 62 - ( پاييز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4030