1- دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ، ms.ghaseminejad@yahoo.com 2- دانشگاه تهران
چکیده: (2668 مشاهده)
در این مطالعه روابط بلندمدت و پویای بین قیمتهای تک محموله نفت و گاز و نرخ ارز با به‌کارگیری مدل خود رگرسیون برداری سوئیچینگ مارکوف در سه بازار منطقه‌ای گاز در امریکا، اروپا و آسیا مدل‌سازی و شناسایی شده است. رفتار قیمتها با در نظر گرفتن شرط انتقال از رژیم پیشین و اثرات تأخیری و بازگشتی قیمتها، با استفاده از برآورد بیزین مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. با اعمال شوک نرخ ارز در دورههای نمونهای که حاوی رخدادهای تاریخی بحرانی است و منجر به شکست ساختار قیمتها و سوئیچ رژیم میگردد، شکل‌گیری قیمت در هر بازار منطقه‌ای و مکانیزم انتقال قیمتها مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس یافتهها با وجودی که در دورههای اخیر تلاطم و واریانس نرخ ارز نسبت به گذشته بیشتر شده، اما تأثیر شوک‌های نرخ ارز بر روی قیمتهای تک محموله بازارهای منطقه‌ای گاز و قیمت نفت کمتر شده و پاسخهای قیمتی از حساسیت کمتری در مقایسه با گذشته برخوردار است. در خاتمه با توجه به ماهیت قیمت‌گذاری در هر بازار، پایداری نسبی هر بازار نسبت به شوک‌های نرخ ارز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. طبقهبندی JEL: E23, C22, C32, C53 کلیدواژه‌ها: قیمت تک محموله،مدل مارکوف سویچینگ خودرگرسیون برداری، شوک‌های ساختاری، احتمال انتقال رژیم، بازارهای منطقه‌ای گاز
ghaseminezhad K, mahmodi V, momeni M. Investigating the Sustainability of Asian, European and American Regional Gas Markets
in Response to Currency and Crude Oil Price Shocks. QEER 2020; 16 (65) :35-79 URL: http://iiesj.ir/article-1-1193-fa.html
قاسمی نژاد کبری، محمودی وحید، مومنی منصور. بررسی پایداری بازارهای گاز منطقه‌ای آسیا، اروپا و آمریکا نسبت به شوک‌های قیمت ارز و قیمت نفت خام. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1399; 16 (65) :35-79
