[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 10، شماره 41 - ( تابستان 1393 1393 ) ::
جلد 10 شماره 41 صفحات 153-174 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‏بینی قیمت نفت با روش‏های ARFIMA_GARCHو منطق فازی
دکتر شهرام گلستانی 1، آقای صالح انصاری لاری2، آقای رضا عباسپور2
1- دانشگاه شهید باهنر کرمان ، shahram_golestani@yahoo.com
2- دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده:   (3739 مشاهده)

نفت چه از نظر کمیت و چه از نظر ارزش مهمترین کالای مبادلاتی در جهان محسوب می‏شود و به واسطه وابستگی فعالیت های اقتصادی به این منبع انرژی به استراتژیک ترین کالای جهانی نیز تبدیل گردیده است، به گونه ای که هر تغییری در قیمت آن می تواند اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراینشناسایی رفتار قیمت نفت و پیش بینی آن همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است ؛ در عین حال که ضرورت پیدا کردن روشی هایی که قیمت نفت را با خطای کمتریپیش‏بینی کند، بر هیچ کس پوشیده نیست. در این ارتباط روش های اقتصادسنجی پیشرفت های سریعی داشته اند و روش های رقیب دیگری نیز در این عرصه ظاهر شده اند که از مهمترین آنها می توان به منطق فازی اشاره نمود. این مقاله به مقایسه دو روش منطق فازی وARFIMAبرای پیش‏بینی قیمت روزانه نفت برنت دریای شمال طی دوره 2011-1998 پرداخته است. برای بهینه سازی روش فازی ابتدا توابع عضویت ورودی و سپس توابع عضویت خروجی بهینه شد. بعد از بهینه شدن توابع عضویت خروجی خطا به حداقل میزان خود رسید. نتایج برتری قابل ملاحظه منطق فازی بر روشARFIMA_EGARCH را نشان می‏دهد.

واژه‌های کلیدی: قیمت نفت، ARFIMA_GARCH، حافظه بلند مدت، منطق فازی، پیش‏بینی
متن کامل [PDF 612 kb]   (1052 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: نفت و بازارهاي نفتي
دریافت: ۱۳۹۲/۱/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۳/۸/۲۰
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Predict Oil Prices with Fuzzy Logic and ARFIMA_GARCH Approaches. QEER. 2014; 10 (41) :153-174
URL: http://iiesj.ir/article-1-123-fa.html

گلستانی شهرام، انصاری لاری صالح، عباسپور رضا. پیش‏بینی قیمت نفت با روش‏های ARFIMA_GARCHو منطق فازی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1393; 10 (41) :153-174

URL: http://iiesj.ir/article-1-123-fa.html



جلد 10، شماره 41 - ( تابستان 1393 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3768