پیش‌بینی قیمت نفت‌خام برنت با الگوی ترکیبی مدل خاکستری غیرخطی و تصحیح پسماند آریمای خطی

یادگاری, حسین; محمدی, تیمور; آماده, حمید; قاسمی, عبدالرسول; مصطفائی, حمیدرضا

[صفحه اصلی ]

[Archive] [ English ]

بخش‌های اصلی

صفحه اصلی

اطلاعات نشریه

آرشیو مجله و مقالات

اصول اخلاقی نشریه

سید جعفر حجازی، مدیر داخلی نشریه

گرید نشریه در سامانه وزارت علوم Q1

COPE

این نشریه از قوانین کمیته اخلاق نشریه (COPE) پیروی می کند.

فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع(Docx-PDF)

پیشگیری از تقلب در آثار علمی

نویسندگان این فصلنامه ملزم به استفاده از سامانه مشابه یاب سمیم نور می باشند.

جستجو در پایگاه

دریافت اطلاعات پایگاه

رتبه نشریه Q1

این نشریه دارای گرید Q1 از وزارت علوم است.
لینک وزارت علوم https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx

راهنمای نویسندگان

لیست مقالات آماده انتشار

مقالات پذیرفته شده آماده انتشار در شماره های آتی

عنوان مقاله	نویسندهگان
امکان‌سنجی ترانزیت گازطبیعی از طریق خطوط‌لوله انتقال گاز ایران	طاهره رضایی، عاطفه تکلیف، علی مزیکی، علی فریدزاد، افشین جوان
تجزیه مصرف انرژی در منتخبی از استانهای ایران: آیا بعد فضا مهم است؟	زهرا دهقان شبانی، محمدرضا شمسی، محبوبه جعفری
طراحی و ارائه مدل پویای قیمت گذاری بنزین با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها	شکوه خسروی نیا
«یارانه‌های پنهان انرژی در ایران (۲۰۲۰–۲۰۵۰): برآورد مبتنی بر هزینه فرصت و تحلیل سناریوهای سیاست‌گذاری تقاضامحور با استفاده از چارچوب LEAP–NEMO»	علی اصغر اسماعیل نیا کتابی، محمد حسن واقف
مدلسازی سیستم عرضه انرژی ایران تا سال 1420 با رویکرد نگاشت ادراکی فازی مبتنی بر سناریونگاری	حسینعلی محمدحسینی، احمد حاجی نژاد
چارچوبی مبتنی بر برابری قدرت خرید برای ارزیابی یارانه های بنزین و پیامدهای اقلیمی آن	زینب فیروزی، صالح قویدل دوستکوئی، مسعود صوفی مجید پور، مهدی امیر میان درق
گذار به رشد سبز در کشورهای نفت‌خیز: تحلیل نامتقارن انرژی تجدیدپذیر و پیچیدگی اقتصادی	فروغ اسمعیلی صدرآبادی
ارائه الگو برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بخش پایین‌دستی صنعت نفت توسط بانک‌های ایران: مطالعه موردی بانک ملی ایران	سید عبدالله رضوی، مجید زارع
تحلیل اثرنااطمینانی اقتصاد سایه بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران	جلیل توتونچی، مرضیه سمساریان، عباس علوی راد
بررسی اثرات آستانه‌ قیمتی در رابطه مابین عوامل موثر بر تغییر شدت مصرف انرژی شرکت‌های فولادی و فلزات اساسی	آزاده محرابیان، ساجد کاشفی، رویا سیفی پور، علی اکبر خسروی نژاد

جلد 18، شماره 72 - ( بهار 1401 )

جلد 18 شماره 72 صفحات 25-1

برگشت به فهرست نسخه ها

پیش‌بینی قیمت نفت‌خام برنت با الگوی ترکیبی مدل خاکستری غیرخطی و تصحیح پسماند آریمای خطی

حسین یادگاری^*¹

، تیمور محمدی²

، حمید آماده²

، عبدالرسول قاسمی²

، حمیدرضا مصطفائی³

1- دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، yadegaryh@yahoo.com
2- دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
3- دانشکده آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

چکیده: (4691 مشاهده)

ویژگی‌‌های نفت‌خام و عوامل موثر بر قیمت این حامل انرژی باعث شده است تا پیش‌‌بینی قیمت آن همواره مورد توجه محققان، فعالان بازار نفت، دولت‌ها و سیاست‌گذاران قرار گیرد. با توجه به این که قیمت نفت‌خام تحت تاثیر عوامل زیادی است، همواره باید در این زمینه مطالعات مداوم صورت گیرد تا برآوردهای انجام شده با گذشت زمان، نتایج دقیق‌‌تر و از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار شود. در این مقاله برای پیش‌بینی قیمت نفت‌خام از ترکیب مدل خاکستری غیرخطی و آریما استفاده شده و مدل ترکیبی خاکستری غیرخطی-آریما پیشنهاد شده است. برای بررسی این تکنیک از داده‌‌های قیمت نفت‌‌خام برنت در بازه‌‌های زمانی فصلی، ماهیانه و هفتگی استفاده شده است. در پیش‌‌بینی فصلی داده‌‌های سه ماهه اول سال 2015 تا سه ماهه چهارم سال 2021، در پیش‌‌بینی ماهیانه داده‌‌های ژانویه 2020 تا دسامبر 2021 و در پیش‌‌بینی هفتگی داده‌‌های هفته دوم مارس2020 تا هفته اول دسامبر 2021 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد میانگین قدرمطلق درصد خطا و جذر میانگین مربع خطا در مدل ترکیبی‌‌، همواره کم‌‌تر از مدل منفرد خاکستری غیرخطی است. هم‌‌چنین، مدل ترکیبی توانایی بالاتری جهت توضیح و پوشش نوسانات قیمت در بازه‌‌های مختلف زمانی را داشته و قابل اطمینان‌‌تر از مدل منفرد است. لذا می‌‌توان از مدل ترکیبی به جای مدل‌‌های مبتنی بر نظریه منفرد برای پیش‌‌بینی دقیق‌‌تر استفاده کرد.
طبقه بندی JEL: Q47,C53,C01

واژه‌های کلیدی: قیمت نفت‌خام، پیش‌بینی قیمت نفت‌خام، مدل خاکستری غیرخطی NGM، مدل ترکیبی تصحیح پسماند NGM-ARIMA

متن کامل [PDF 1519 kb] (1741 دریافت)

نوع مطالعه: رساله(پايان نامه) دكتري | موضوع مقاله: اقتصاد انرژي
دریافت: 1400/8/17 | پذیرش: 1401/3/10 | انتشار: 1401/3/10 | انتشار الکترونیک: 1401/3/10

ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله

Mendeley

Zotero

RefWorks

Yadegari H, Mohammadi T, Amadeh H, Qasemi A, Mostafaei H. Brent crude oil Price Forecast with Hybrid Model of Nonlinear Grey Model and Linear Arima Waste Correction. QEER 2022; 18 (72) :1-25
URL: http://iiesj.ir/article-1-1475-fa.html

یادگاری حسین، محمدی تیمور، آماده حمید، قاسمی عبدالرسول، مصطفائی حمیدرضا. پیش‌بینی قیمت نفت‌خام برنت با الگوی ترکیبی مدل خاکستری غیرخطی و تصحیح پسماند آریمای خطی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1401; 18 (72) :1-25

URL: http://iiesj.ir/article-1-1475-fa.html

بازنشر اطلاعات
	این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

جلد 18، شماره 72 - ( بهار 1401 )

برگشت به فهرست نسخه ها

Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 48 queries by YEKTAWEB 4774