1- دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران 2- ، واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران ، seyed_1976mo@yahoo.com 3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،
چکیده: (830 مشاهده)
نفت یکی از منابع طبیعی است که قیمت آن در سال‌های اخیر دچار نوسانات فراوانی شده است. از طرف دیگر؛ مالی شدن قیمت نفت و اثرات آن بر اقتصاد موضوعی است که در دهه‌‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، در این مطالعه، از یک مدل VAR ساختاری برای بررسی نحوه واکنش بازارهای مالی به شوک‌های قیمت نفت استفاده شده است. داده‌‌های مورد نیاز مطالعه بصورت ماهانه طی دوره 1400-1380 از سایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع‌‌آوری شده است. نتایج نشان داد که تکانه مثبت وارد شده بر قیمت نفت در کوتاه‌‌مدت اثر معنادار مثبتی بر تولید نفت ایران دارد. زیرا با افزایش قیمت نفت، رشد اقتصادی (تولید ناخالص ملی) کشور افزایش یافته و سبب رونق شرکت‌‌ها و بنگاه‌‌ها شده و در نتیجه سبب افزایش شاخص تولیدکننده میگردد. همچنین شوک مثبت وارد شده بر استرس مالی اثر معنادار و مثبتی بر میزان تولید و رشد اقتصادی دارد. در انتها پیشنهاد میگردد سیاست‌گذاران اقتصادی علاوه بر اخذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی در عوض سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، اثرات شوک وارد شده به قیمت نفت بر رشد اقتصادی را تا حد امکان کاهش دهند. طبقه‌بندی JEL:Co1، E44، D53. کلیدواژه : استرس مالی، قیمت نفت، شوک‌های مالی، VAR ساختاری، ایران.
irani H, Mousavi S N, Moghadasi R. Investigation of financial regimes and oil prices in Iran using structural VAR model. QEER 2023; 19 (78) :131-173 URL: http://iiesj.ir/article-1-1557-fa.html
ایرانی هادی، موسوی سید نعمت اله، مقدسی رضا. بررسی شوک‌های قیمت نفت بر بازارهای مالی ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1402; 19 (78) :131-173
