[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
اصول اخلاقی نشریه::
سید جعفر حجازی، مدیر داخلی نشریه::
::
پیشگیری از تقلب در آثار علمی
نویسندگان این فصلنامه ملزم به استفاده از سامانه مشابه یاب سمیم نور  می باشند.
..
COPE
این نشریه از قوانین کمیته اخلاق نشریه  (COPE) پیروی می کند.
..
فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع(Docx-PDF)
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
نظرتان در مورد سطح علمي مقالات نشريه چيست؟
سطح علمي بالا
خوب
متوسط
   
..
نظرسنجی
نظرتان در مورد فرايند مقالات دريافتي و پاسخ نهايي مجله چيست؟
سريع پاسخ دريافت مي شود
پاسخ داوري كند است
پاسخ مديرداخلي سريع است
پاسخ مديرداخلي كند است
جوابي نمي گيرم
   
..
راهنمای نویسندگان
..
:: جلد 19، شماره 78 - ( پاييز 1402 ) ::
جلد 19 شماره 78 صفحات 173-131 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی شوک‌های قیمت نفت بر بازارهای مالی ایران
هادی ایرانی1 ، سید نعمت اله موسوی* 2، رضا مقدسی3
1- دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
2- ، واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران ، seyed_1976mo@yahoo.com
3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،
چکیده:   (814 مشاهده)
نفت یکی از منابع طبیعی است که قیمت آن در سال‌های اخیر دچار نوسانات فراوانی شده است. از طرف دیگر؛ مالی شدن قیمت نفت و اثرات آن بر اقتصاد موضوعی است که در دهه‌‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، در این مطالعه، از یک مدل VAR ساختاری برای بررسی نحوه واکنش بازارهای مالی به شوک‌های قیمت نفت استفاده شده است. داده‌‌های مورد نیاز مطالعه بصورت ماهانه طی دوره 1400-1380 از سایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع‌‌آوری شده است. نتایج نشان داد که تکانه مثبت وارد شده بر قیمت نفت در کوتاه‌‌مدت اثر معنادار مثبتی بر تولید نفت ایران دارد. زیرا با افزایش قیمت نفت، رشد اقتصادی (تولید ناخالص ملی) کشور افزایش یافته و سبب رونق شرکت‌‌ها و بنگاه‌‌ها شده و در نتیجه سبب افزایش شاخص تولیدکننده می‌‌گردد. همچنین شوک مثبت وارد شده بر استرس مالی اثر معنادار و مثبتی بر میزان تولید و رشد اقتصادی دارد. در انتها پیشنهاد می‌گردد سیاست‌گذاران اقتصادی علاوه بر اخذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی در عوض سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، اثرات شوک وارد شده به قیمت نفت بر رشد اقتصادی را تا حد امکان کاهش دهند.

طبقه‌بندی JEL: Co1، E44، D53.
کلیدواژه­ : استرس مالی، قیمت نفت، شوک‌های مالی، VAR ساختاری، ایران.
واژه‌های کلیدی: استرس مالی، قیمت نفت، شوک‌های مالی، VAR ساختاری، ایران.
متن کامل [PDF 1820 kb]   (200 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: نفت و بازارهاي نفتي
دریافت: 1401/11/2 | پذیرش: 1402/3/30 | انتشار: 1402/8/10 | انتشار الکترونیک: 1402/8/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

irani H, Mousavi S N, Moghadasi R. Investigation of financial regimes and oil prices in Iran using structural VAR model. QEER 2023; 19 (78) :131-173
URL: http://iiesj.ir/article-1-1557-fa.html

ایرانی هادی، موسوی سید نعمت اله، مقدسی رضا. بررسی شوک‌های قیمت نفت بر بازارهای مالی ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1402; 19 (78) :131-173

URL: http://iiesj.ir/article-1-1557-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 19، شماره 78 - ( پاييز 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4657