[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
اصول اخلاقی نشریه::
سید جعفر حجازی، مدیر داخلی نشریه::
::
پیشگیری از تقلب در آثار علمی
نویسندگان این فصلنامه ملزم به استفاده از سامانه مشابه یاب سمیم نور  می باشند.
..
COPE
این نشریه از قوانین کمیته اخلاق نشریه  (COPE) پیروی می کند.
..
فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع(Docx-PDF)
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
نظرتان در مورد سطح علمي مقالات نشريه چيست؟
سطح علمي بالا
خوب
متوسط
   
..
نظرسنجی
نظرتان در مورد فرايند مقالات دريافتي و پاسخ نهايي مجله چيست؟
سريع پاسخ دريافت مي شود
پاسخ داوري كند است
پاسخ مديرداخلي سريع است
پاسخ مديرداخلي كند است
جوابي نمي گيرم
   
..
راهنمای نویسندگان
..
:: جلد 10، شماره 42 - ( پاييز 1393 1393 ) ::
جلد 10 شماره 42 صفحات 53-25 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بلند مدت میان قیمت اسپات نفت و گاز طبیعی در قالب معادلات دیفرانسیل تصادفی
محسن ابراهیمی1 ، عزت الله عباسیان1 ، محمد مزرعتی2 ، عظیم نظری* 3
1- دانشگاه بوعلی سینا همدان
2- موسسه مطالعات بین المللی انرژی
3- دانشگاه بوعلی سینا همدان ، az.nazari61@gmail.com
چکیده:   (8258 مشاهده)
مطالعات زیادی در مورد مدل‌سازی قیمت نفت و گاز طبیعی در قالب معادلات دیفرانسیل تصادفی(مدل قیمت‌گذاری مشتقات ) انجام شده‌ است. اکثر این مطالعات به بررسی رابطه کوتاه مدت در قالب مدل قیمت‌گذاری کالا پرداخته‌اند ولی به رابطه بلند مدت قیمت نفت و گاز طبیعی توجهی ننموده‌اند. بنابراین در این مطالعه سعی بر این است که برای نفت و گاز طبیعی در قالب مدل های قیمت‌گذاری چند کالایی (معادلات دیفرانسیل تصادفی)، روابط بلند مدت میان کالاها به مدل‌ مورد نظر اضافه شود. وجود روابط بلند مدت میان کالاهای مورد نظر باعث انحراف قیمت نقدی از سطح بلند مدتش می‌‌شود بنابراین در مدل بسط‌یافته دو عامل برای انحراف از سطح بلند مدت وجود دارد. یکی از این عوامل بازدهی آسایش می‌باشد عامل دیگر وجود رابطه بلند مدت(خطای بلند مدت) میان قیمت نقدی کالاها می‌باشد. سپس با استفاده از داده‌های ماهانه قیمت آتی بازار بورس نیویورک(NYMEX) برای چهار قرارداد (با سررسیدهای 1، 3، 5 و 9 ماهه ) نفت و گاز طبیعی در بازه زمانی 2011-1994 و فیلتر کالمن به بررسی کارایی مدل بسط‌یافته برای نفت خام و گاز طبیعی می‌پردازیم و وجود روابط بلند مدت را بررسی می‌نماییم. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که میان دو کالا روابط بلند مدت وجود دارد و بایستی در مدلسازی با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی(برای قیمت‌گذاری مشتقات انرژی مانند اختیارات) وجود هم حرکتی یا رابطه بلند مدت در نظر گرفته شود.
واژه‌های کلیدی: قیمت اسپات، قیمت اسپات نفت و گاز طبیعی، قیمت‌گذاری اختیارات، بازدهی آسایش، فیلتر کالمن
متن کامل [PDF 587 kb]   (1814 دریافت)    
نوع مطالعه: رساله(پايان نامه) دكتري | موضوع مقاله: مدل هاي نفت و گاز
دریافت: 1392/4/22 | پذیرش: 1392/10/15 | انتشار: 1393/10/17 | انتشار الکترونیک: 1393/10/17
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ebrahimi M, Abbasian E, mazraati M, nazari A. The investigation Long-term relationship between oil and natural gas spot price in formwork of stochastic differential equations. QEER 2014; 10 (42) :25-53
URL: http://iiesj.ir/article-1-175-fa.html

ابراهیمی محسن، عباسیان عزت الله، مزرعتی محمد، نظری عظیم. بررسی رابطه بلند مدت میان قیمت اسپات نفت و گاز طبیعی در قالب معادلات دیفرانسیل تصادفی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1393; 10 (42) :25-53

URL: http://iiesj.ir/article-1-175-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 10، شماره 42 - ( پاييز 1393 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4645