[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
اصول اخلاقی نشریه::
سید جعفر حجازی، مدیر داخلی نشریه::
::
پیشگیری از تقلب در آثار علمی
نویسندگان این فصلنامه ملزم به استفاده از سامانه مشابه یاب سمیم نور  می باشند.
..
COPE
این نشریه از قوانین کمیته اخلاق نشریه  (COPE) پیروی می کند.
..
فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع(Docx-PDF)
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
نظرتان در مورد سطح علمي مقالات نشريه چيست؟
سطح علمي بالا
خوب
متوسط
   
..
نظرسنجی
نظرتان در مورد فرايند مقالات دريافتي و پاسخ نهايي مجله چيست؟
سريع پاسخ دريافت مي شود
پاسخ داوري كند است
پاسخ مديرداخلي سريع است
پاسخ مديرداخلي كند است
جوابي نمي گيرم
   
..
راهنمای نویسندگان
..
:: جلد 9، شماره 39 - ( زمستان 1392 1392 ) ::
جلد 9 شماره 39 صفحات 19-1 برگشت به فهرست نسخه ها
محاسبه‌ی ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل‌های حافظه‌ی بلندمدت گارچ
سحر کمال زاده* ، غلامرضا اسلامی بیدگلی ، رضا راعی
چکیده:   (11764 مشاهده)

محاسبه‌ی ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل‌های حافظه‌ی بلندمدت گارچ

غلامرضا اسلامی بیدگلی

دانشیار دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران gheslamy@ut.ac.ir

رضا راعی

دانشیار دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران raei@ut.ac.ir

سحر کمال زاده[1]*

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران saharkamalzadeh2009@gmail.com

تاریخ دریافت: 25/04/91  تاریخ پذیرش: 25/02/92

چکیده

در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در قیمت سبد نفتی اوپک مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور،‏ پس از محاسبه‌ی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل‌های خانواده حافظه‌ی بلندمدت گارچ مانند FIGARCH، HYGARCH و FIEGARCH بر روی سه توزیع آماری نرمال،‏ -t  استیودنت و t استیودنت چوله،‏ نتایج به‌دست آمده با استفاده از آزمون‌های کوپیک و صدک پویا، ‏ در سطوح اطمینان پایین و بالا مورد مقایسه و تحلیل قرار می‌گیرند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهند که دنباله‌ی پهن و خاصیت حافظه‌ی بلندمدت در نوسانات بازده‌ی قیمت در سبد نفتی اوپک وجود دارد، پیش‌بینی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از توزیع چوله از دقت و عملکرد بالاتری برخوردار است. و در نهایت،‏ مدل FIEGARCH  در پیش‌بینی ارزش در معرض خطر در هر دو بازه‌ی 1 و 10 روزه بهتر از سایر مدل‌ها عمل می‌کند.

طبقه‌بندی JEL: C22، C13، G32

کلید واژه: ارزش در معرض خطر، حافظه‌ی بلندمدت، مدل‌های گارچ، سبد نفتی اوپک



*- نویسنده‌ی مسئول

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
واژه‌های کلیدی: ارزش در معرض خطر، حافظه‌ی بلندمدت، مدل‌های گارچ، سبد نفتی اوپک
متن کامل [PDF 364 kb]   (1756 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد انرژي
دریافت: 1391/4/25 | پذیرش: 1392/2/25 | انتشار: 1392/11/28 | انتشار الکترونیک: 1392/11/28
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kamalzadeh S, Eslami-Bidgoli G. Measuring the Value at Risk of the Price of OPEC’s Oil Basket through Use of Long-Memory GARCH Models. QEER 2014; 9 (39) :1-19
URL: http://iiesj.ir/article-1-337-fa.html

کمال زاده سحر، اسلامی بیدگلی غلامرضا، راعی رضا. محاسبه‌ی ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل‌های حافظه‌ی بلندمدت گارچ. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1392; 9 (39) :1-19

URL: http://iiesj.ir/article-1-337-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 9، شماره 39 - ( زمستان 1392 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4645