[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 10، شماره 39 - ( زمستان 1392 1392 ) ::
جلد 10 شماره 39 صفحات 1-19 برگشت به فهرست نسخه ها
محاسبه‌ی ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل‌های حافظه‌ی بلندمدت گارچ
سحر کمال زاده ، غلامرضا اسلامی بیدگلی، رضا راعی
چکیده:   (7456 مشاهده)

محاسبه‌ی ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل‌های حافظه‌ی بلندمدت گارچ

غلامرضا اسلامی بیدگلی

دانشیار دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران gheslamy@ut.ac.ir

رضا راعی

دانشیار دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران raei@ut.ac.ir

سحر کمال زاده[1]*

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران saharkamalzadeh2009@gmail.com

تاریخ دریافت: 25/04/91  تاریخ پذیرش: 25/02/92

چکیده

در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در قیمت سبد نفتی اوپک مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور،‏ پس از محاسبه‌ی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل‌های خانواده حافظه‌ی بلندمدت گارچ مانند FIGARCH، HYGARCH و FIEGARCH بر روی سه توزیع آماری نرمال،‏ -t  استیودنت و t استیودنت چوله،‏ نتایج به‌دست آمده با استفاده از آزمون‌های کوپیک و صدک پویا، ‏ در سطوح اطمینان پایین و بالا مورد مقایسه و تحلیل قرار می‌گیرند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهند که دنباله‌ی پهن و خاصیت حافظه‌ی بلندمدت در نوسانات بازده‌ی قیمت در سبد نفتی اوپک وجود دارد، پیش‌بینی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از توزیع چوله از دقت و عملکرد بالاتری برخوردار است. و در نهایت،‏ مدل FIEGARCH  در پیش‌بینی ارزش در معرض خطر در هر دو بازه‌ی 1 و 10 روزه بهتر از سایر مدل‌ها عمل می‌کند.

طبقه‌بندی JEL: C22، C13، G32

کلید واژه: ارزش در معرض خطر، حافظه‌ی بلندمدت، مدل‌های گارچ، سبد نفتی اوپک



*- نویسنده‌ی مسئول

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
واژه‌های کلیدی: ارزش در معرض خطر، حافظه‌ی بلندمدت، مدل‌های گارچ، سبد نفتی اوپک
متن کامل [PDF 364 kb]   (338 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد انرژي
دریافت: ۱۳۹۱/۴/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۲/۲/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kamalzadeh S, Eslami-Bidgoli G. Measuring the Value at Risk of the Price of OPEC’s Oil Basket through Use of Long-Memory GARCH Models. QEER. 2014; 10 (39) :1-19
URL: http://iiesj.ir/article-1-337-fa.html

کمال زاده سحر، اسلامی بیدگلی غلامرضا، راعی رضا. محاسبه‌ی ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل‌های حافظه‌ی بلندمدت گارچ. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1392; 10 (39) :1-19

URL: http://iiesj.ir/article-1-337-fa.html



جلد 10، شماره 39 - ( زمستان 1392 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.073 seconds with 807 queries by yektaweb 3604