محققان زیادی از مدل های مختلف برای پیش‌بینی تلاطم در بازار کالا و سرمایه استفاده کرده‌اند. هر چند تعداد اندکی از این تحقیقات به نقش فرکانس داده‌ها در پیش‌بینی های خود توجه کرده‌اند. همچنین هیچکدام از این تحقیقات امکان وجود حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم قیمت نفت را در نظر نگرفته‌اند. ما به منظور پرکردن این شکاف در پژوهش ها دسته‌ای از الگوهای خانواده GARCH و ARFIMA (الگوهایی با حافظه بلند مدت و کوتاه مدت) را با استفاده از فرکانس های مختلف داده‌ای تخمین زده‌ایم. براساس معیار ریشه میانگین مربع خطا، فارغ از نوع الگو، الگوها تخمینی با استفاده از داده با فرکانس بالاتر بر الگوهای تخمینی با داده های فرکانس کمتر برتری داشتند. نتایج همچنین نشان داد در یک سطح از فرکانس داده‌‌ها قدرت پیش بینی مدل های خانواده GARCH و مدل ARFIMA یکسان است. خلاصه آنکه پیشنهاد می‌کنیم جهت پیش بینی تلاطم بازار نفت از الگوهای با حافظه کوتاه مدت و بالاترین فرکانس داده‌ای استفاده شود. از اینرو به نظر می‌رسد الگوی GARCH مناسب توانایی انجام این کار را داشته و نیازی به استفاده از الگوی ARFIMA نیست.