1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان) ، saeedkarimzadeh@yahoo.com 2- دانشجوی دکترای تخصصی رشته علوم اقتصادی
چکیده: (5851 مشاهده)
مطالعهحاضربهبررسیرابطهبلندمدت بینمتغیرهایقیمتنفتخام، نرخارز، شاخص قیمت مسکن و قیمت ریالیطلاطیدوره 4Q1391- 1Q1374 با استفادهازرویکردتصحیح خطای برداری ساختاری (svecm) میپردازد. نتایجآزمون هم انباشتگی حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت بینمتغیرها در سطح معنا داری 99 درصد، میباشد. با توجه به تعریف نرخ ارز (قیمت هر واحد دلار بر حسب ریال)، نتایج توابع واکنش ضربه نشان میدهد که شوک قیمت ریالی طلا و شوک شاخص قیمت مسکن در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت اثر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارد. اما شوک قیمت نفتخام در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر نرخ ارز دارد. نتایج کلی تجزیه واریانس خطای پیشبینی نشان میدهد که بیشترین سهم در واریانس نرخ ارز مربوط به شوک قیمت نفت میباشد که این شوک بیشترین اثر خود را در بلندمدت مدت بر واریانس نرخ ارز بر جای میگذارد. نتایج این، مطالعه نشان میدهد که نتایج واکنش ضربه و تجزیه واریانس با هم کاملا سازگار میباشد و یکدیگر را تأیید میکنند. طبقه بندی JEL : A10، C10، C12, E40
Evaluation of the Long-Term Relationship Between Crude Oil Prices, Gold Prices, House Prices and Exchange Rate in Iran Using the Structural Vector Error Correction Approach. QEER 2017; 13 (53) :135-164 URL: http://iiesj.ir/article-1-715-fa.html
دائی کریم زاده سعید، هنرور نغمه. بررسی رابطه بلند مدت بین قیمت نفت خام، قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن و نرخ ارز در ایران با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1396; 13 (53) :135-164