[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
اصول اخلاقی نشریه::
سید جعفر حجازی، مدیر داخلی نشریه::
::
پیشگیری از تقلب در آثار علمی
نویسندگان این فصلنامه ملزم به استفاده از سامانه مشابه یاب سمیم نور  می باشند.
..
COPE
این نشریه از قوانین کمیته اخلاق نشریه  (COPE) پیروی می کند.
..
فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع(Docx-PDF)
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
نظرتان در مورد سطح علمي مقالات نشريه چيست؟
سطح علمي بالا
خوب
متوسط
   
..
نظرسنجی
نظرتان در مورد فرايند مقالات دريافتي و پاسخ نهايي مجله چيست؟
سريع پاسخ دريافت مي شود
پاسخ داوري كند است
پاسخ مديرداخلي سريع است
پاسخ مديرداخلي كند است
جوابي نمي گيرم
   
..
راهنمای نویسندگان
..
:: جلد 13، شماره 53 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 13 شماره 53 صفحات 164-135 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بلند مدت بین قیمت نفت خام، قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن و نرخ ارز در ایران با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری
سعید دائی کریم زاده*1، نغمه هنرور2
1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان) ، saeedkarimzadeh@yahoo.com
2- دانشجوی دکترای تخصصی رشته علوم اقتصادی
چکیده:   (5851 مشاهده)
مطالعه حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای قیمت نفت‌خام، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن و قیمت ریالی طلا طی دوره  4Q1391- 1Q1374  با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری (svecm) می‌پردازد. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرها در سطح معنا داری 99 درصد، می‌باشد. با توجه به تعریف نرخ ارز (قیمت هر واحد دلار بر حسب ریال)، نتایج توابع واکنش ضربه نشان می‌دهد که شوک قیمت ریالی طلا و شوک شاخص قیمت مسکن در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اثر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارد. اما شوک قیمت نفت‌خام در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر نرخ ارز دارد. نتایج کلی تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نشان می‌دهد که بیشترین سهم در واریانس نرخ ارز مربوط به شوک قیمت نفت می‌باشد که این شوک بیشترین اثر خود را در بلندمدت مدت بر واریانس نرخ ارز بر جای می‌گذارد. نتایج این، مطالعه نشان می‌دهد که نتایج واکنش ضربه و تجزیه واریانس با هم کاملا سازگار می‌باشد و یکدیگر را تأیید می‌کنند.
طبقه ­بندی JEL : A10، C10، C12E40
 
واژه‌های کلیدی: رابطه بلندمدت، نرخ ارز، قیمت ریالی طلا، قیمت نفت‌خام، شاخص قیمت مسکن، رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری.
متن کامل [PDF 712 kb]   (2525 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد كلان و بين الملل و پول وارز
دریافت: 1395/4/10 | پذیرش: 1396/3/7 | انتشار: 1396/6/29 | انتشار الکترونیک: 1396/6/29
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Evaluation of the Long-Term Relationship Between Crude Oil Prices, Gold Prices, House Prices and Exchange Rate in Iran Using the Structural Vector Error Correction Approach. QEER 2017; 13 (53) :135-164
URL: http://iiesj.ir/article-1-715-fa.html

دائی کریم زاده سعید، هنرور نغمه. بررسی رابطه بلند مدت بین قیمت نفت خام، قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن و نرخ ارز در ایران با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1396; 13 (53) :135-164

URL: http://iiesj.ir/article-1-715-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 13، شماره 53 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4645