1- دانشگاه علامه طباطبایی ، atmahmadi@gmail.com 2- دانشگاه علامه طباطبایی 3- مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی
چکیده: (3551 مشاهده)
این مقاله به بررسی واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت نفتخام در بازارهای منطقهای اروپا و آمریکا میپردازد. قیمت گاز طبیعی در بازارهای منطقهای متفاوت بوده و عمدتاً از قیمت نفتخام تبعیت میکند. متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت نفتخام و گاز طبیعی در طول زمان، دچار التهابات و نوسانات شدیدی شده که در این حالت مدلهای غیرخطی بر رگرسیونهای خطی ارجحیت دارد. مدل انتقال رژیم، چارچوب انعطافپذیر و پویایی را برای مدلهای غیرخطی و انتقالهای ناگهانی فراهم مینماید. در این مقاله در قالب مدل انتقال رژیم مارکف برداری، میزان اثرپذیری قیمت گاز از قیمت نفت طی دوره زمانی ژانویه 1996 تا ژوئن 2017 مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که قیمت نفت، در برخی رژیمها اثر مستقیم بر قیمت گاز داشته و در برخی رژیمهای دیگر اثر معکوس دارد. در اروپا وقفه اول قیمت نفت یک ماه اثر معکوس و 16 ماه اثر مستقیم بر قیمت گاز دارد. در این منطقه، وقفه دوم قیمت نفت در هر دو رژیم اثر مستقیم بر قیمت گاز دارد. در آمریکا، 2 ماه وقفه اول قیمت نفت و 18 ماه وقفه دوم قیمت نفتخام اثر مستقیم بر قیمت گاز دارد. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان میدهد علیت از قیمت نفت به قیمت گاز میباشد. طبقهبندیJEL: C14، C34، Q30 کلیدواژهها: قیمت گاز طبیعی، قیمت نفتخام، بازارهای منطقهای، مدل انتقال رژیم مارکف برداری
The Reaction of the Natural Gas Price to the Changes of the Crude Oil Price in Europe and American Regional Gas Markets: MSVAR Approach. QEER 2018; 14 (58) :1-26 URL: http://iiesj.ir/article-1-944-fa.html
محمدی تیمور، قاسمی عبدالرسول، عسلی مهدی، نکونام امیر. واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به تغییرات قیمت نفتخام در بازارهای گاز منطقهای اروپا و آمریکا: مدل انتقال رژیم برداری. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1397; 14 (58) :1-26