[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 16، شماره 67 - ( زمستان 1399 ) ::
جلد 16 شماره 67 صفحات 33-55 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی شبکه‌ای برای سنجش پویایی ارتباطات تلاطمات نفت و بازارهای مالی
ناصر غلامی1، عبدالرسول قاسمی2، تیمور محمدی2
1- دانشگاه علامه طباطبایی ، gholmai.nasser@gmail.com
2- دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده:   (256 مشاهده)
آگاهی از نحوه ارتباطات بازارهای مالی به‌منظور اتخاذ تصمیمات مناسب برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران حائز اهمیت می‌باشد. در این مقاله با استفاده از رویکرد تجزیه واریانس به اندازه‌گیری پویایی ارتباطات بازارهای بورس اوراق بهادار کشورهای منتخب خاورمیانه، بازارهای نفت، طلا، شاخص دلار و جفت ارزهای یورو-دلار و پوند-دلار طی دوره زمانی فوریه 2007 تا اوت 2019 در قالب شبکه‌هایی با افق‌های زمانی متفاوت با تواتر هفتگی پرداخته می‌شود و این میزان در افق‌های زمانی مختلف تجزیه و تحلیل خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که در تمامی افق‌های زمانی واریانس خطای پیش‌بینی بیشتر بازارها ناشی از شوک‌های خود آن بازارها می‌باشد. بورس اوراق بهادار عربستان بیشترین تأثیر را بر دیگر بورس‌های خاورمیانه دارد. پویایی ارتباطات بازارهای نفت با یکدیگر قابل توجه است با این حال با افزایش افق زمانی، از ارتباطات این دو بازار با یکدیگر کاسته می‌شود و از بازارهای دیگر به‌خصوص بورس‌های اوراق بهادار خاورمیانه به‌جز ایران تأثیر می‌پذیرند. پویایی ارتباطات بازار طلا با سایر بازارها چشمگیر نیست. ازاین‌رو می‌توان به‌عنوان ابزاری به‌منظور پوشش ریسک از آن بهره جست.
طبقه‌بندی JET: C58, D53
کلید واژه‌ها: تلاطمات بازار نفت، تلاطمات بازار سهام، سرریز تلاطم، رویکرد تجزیه واریانس، پویایی ارتباطات، شبکه
واژه‌های کلیدی: تلاطمات بازار نفت، تلاطمات بازار سهام، سرریز تلاطم، رویکرد تجزیه واریانس، پویایی ارتباطات، شبکه
متن کامل [PDF 4187 kb]   (133 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله | موضوع مقاله: نفت و بازارهاي نفتي
دریافت: 1399/1/17 | پذیرش: 1399/12/10 | انتشار: 1399/12/10 | انتشار الکترونیک: 1399/12/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gholami N, Ghasemi A R, Mohammadi T. A framework for Measuring the Dynamics Connections of Volatility in Oil and Financial Markets. QEER. 2021; 16 (67) :33-55
URL: http://iiesj.ir/article-1-1283-fa.html

غلامی ناصر، قاسمی عبدالرسول، محمدی تیمور. طراحی شبکه‌ای برای سنجش پویایی ارتباطات تلاطمات نفت و بازارهای مالی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1399; 16 (67) :33-55

URL: http://iiesj.ir/article-1-1283-fa.html



جلد 16، شماره 67 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4312