[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
اصول اخلاقی نشریه::
سید جعفر حجازی، مدیر داخلی نشریه::
::
پیشگیری از تقلب در آثار علمی
نویسندگان این فصلنامه ملزم به استفاده از سامانه مشابه یاب سمیم نور  می باشند.
..
COPE
این نشریه از قوانین کمیته اخلاق نشریه  (COPE) پیروی می کند.
..
فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع(Docx-PDF)
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
نظرتان در مورد سطح علمي مقالات نشريه چيست؟
سطح علمي بالا
خوب
متوسط
   
..
نظرسنجی
نظرتان در مورد فرايند مقالات دريافتي و پاسخ نهايي مجله چيست؟
سريع پاسخ دريافت مي شود
پاسخ داوري كند است
پاسخ مديرداخلي سريع است
پاسخ مديرداخلي كند است
جوابي نمي گيرم
   
..
راهنمای نویسندگان
..
:: جلد 20، شماره 80 - ( بهار 1403 ) ::
جلد 20 شماره 80 صفحات 238-211 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رژیم‌های مالی و قیمت‌ نفت در ایران
هادی ایرانی1 ، سید نعمت اله موسوی* 2، رضا مقدسی3
1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران ، Seyed_1976mo@yahoo.com
3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
چکیده:   (381 مشاهده)
نفت یکی از منابع طبیعی است که قیمت آن در سال‌های اخیر دچار نوسانات فراوانی شده است. از طرف دیگر اثرات مالی قیمت نفت بر اقتصاد که در دهههای گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، در این مطالعه، از مدل VAR برای بررسی نحوه واکنش قیمت نفت به شوک مالی در دوره‌های اضطراب مالی کم و بالا استفاده گردید. دادههای مورد نیاز مطالعه بصورت ماهانه طی دوره 1400-1380 از سایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده است. نتایج تخمین با مدل VAR نشان داد که اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد تا دوره دوم تاثیری بر فعالیت اقتصادی در ایران ندارد. از دوره سوم تا دوره هفتم روند صعودی و در نهایت نزولی و میرا می‌شود. اگر شاخص اضطراب مالی به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، در دو دوره ابتدایی تاثیر مثبت بر شاخص فعالیت اقتصادی دارد. از دوره سوم تا دوره دهم این تاثیر منفی و در نهایت میرا می‌شود. همچنین اگر به شاخص فعالیت اقتصادی شوک وارد شود، این شوک در ابتدا باعث افزایش فعالیت اقتصادی و در ادامه باعث کاهش آن می‌گردد. اگر شاخص فعالیت صنعتی به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، فعالیت اقتصادی تا سه دوره تقریباً ثابت و در ادامه منفی و میرا می‌شود. این در حالی است که اگر قیمت نفت به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، شاخص فعالیت اقتصادی در ایران در ابتدا افزایشی و سپس کاهشی و میرا می‌شود. در نهایت با شوک وارد شده از سمت مقدار تولید نفت، فعالیت اقتصادی تقریباً ثابت باقی می‌ماند.

طبقه­بندی JEL: E52, Q41, B23.
کلیدواژه‌ها: اضطراب مالی، قیمت نفت، VAR، ایران.
 
واژه‌های کلیدی: اضطراب مالی، قیمت نفت، VAR، ایران.
متن کامل [PDF 597 kb]   (82 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله | موضوع مقاله: نفت و بازارهاي نفتي
دریافت: 1402/6/18 | پذیرش: 1402/10/6 | انتشار: 1403/3/10 | انتشار الکترونیک: 1403/3/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

irani H, mosavi S N, moghaddasi R. Investigating financial regimes and oil prices in Iran. QEER 2024; 20 (80) :211-238
URL: http://iiesj.ir/article-1-1588-fa.html

ایرانی هادی، موسوی سید نعمت اله، مقدسی رضا. بررسی رژیم‌های مالی و قیمت‌ نفت در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1403; 20 (80) :211-238

URL: http://iiesj.ir/article-1-1588-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 20، شماره 80 - ( بهار 1403 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4657