|
پیش بینی قیمت برق در بازارهای نقد و آتی فروش برق با مدل غیرخطی
|
آرش جالبی*1   ، محمود خدام2 ، حسین محمدنژاد3 |
1- گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. ، eco2015th@gmail.com
2- گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
3- گروه برق و کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران |
|
|
چکیده: (15 مشاهده) |
تلقی عمومی در مورد صنعت برق و تعرفههای آن مبتنی بر نظام تعرفه گذاری با نرخهای ثابت و پلهای میباشد. این دیدگاه به دلیل عدم آگاهی نسبت به وجود بازار رقابتی در صنعت برق است. در واقع قیمتهای برق ساختار با نرخ تعرفه گذاری ثابت ندارند. یعنی حداقل چنین نرخ گذاری برای فعالان این حوزه معنادار نیست. پیشبینی دقیق قیمت برق در بازارهای نقد و آتی به دلیل نوسانات بالا و تأثیر عوامل متعدد مانند تقاضا، تولید انرژی تجدیدپذیر و شرایط اقتصادی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر پیشبینی قیمت برق در بازارهای نقد و سلف و طراحی مدل بهینه فروش برق در بازارهای مذکور با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR) میباشد. برای این منظور از اطلاعات روزانه در بازه زمانی 1401-1396 و به منظور انجام پیشبینی از مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم استفاده گردید. نتایج نشان داد استفاده از مدل غیرخطی ذکر شده توانایی و قدرت بالایی در پیشبینی قیمت برق دارد.
طبقه بندی JEL: K22, L33, M10, C30.
کلیدواژهها: قیمت برق، پیشبینی، بازار نقدی، بازار سلف، تابع کاپولا.
|
|
| واژههای کلیدی: طبقه بندی JEL: K22، L33، M10، C30.
کلیدواژهها: قیمت برق، پیشبینی، بازار نقدی، بازار سلف، تابع کاپولا. |
|
|
متن کامل [PDF 1279 kb]
(17 دریافت)
|
نوع مطالعه: رساله(پايان نامه) دكتري |
موضوع مقاله:
اقتصاد انرژي
دریافت: 1403/11/13 | پذیرش: 1404/6/30 | انتشار: 1404/10/10 | انتشار الکترونیک: 1404/10/10
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
