|
بررسی رژیم‌های مالی و قیمت نفت در ایران
|
هادی ایرانی1   ، سید نعمت اله موسوی* 2، رضا مقدسی3 |
1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران ، Seyed_1976mo@yahoo.com
3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران |
|
|
چکیده: (606 مشاهده) |
نفت یکی از منابع طبیعی است که قیمت آن در سال‌های اخیر دچار نوسانات فراوانی شده است. از طرف دیگر اثرات مالی قیمت نفت بر اقتصاد که در دهه‌های گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، در این مطالعه، از مدل VAR برای بررسی نحوه واکنش قیمت نفت به شوک مالی در دوره‌های اضطراب مالی کم و بالا استفاده گردید. داده‌های مورد نیاز مطالعه بصورت ماهانه طی دوره 1400-1380 از سایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده است. نتایج تخمین با مدل VAR نشان داد که اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد تا دوره دوم تاثیری بر فعالیت اقتصادی در ایران ندارد. از دوره سوم تا دوره هفتم روند صعودی و در نهایت نزولی و میرا می‌شود. اگر شاخص اضطراب مالی به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، در دو دوره ابتدایی تاثیر مثبت بر شاخص فعالیت اقتصادی دارد. از دوره سوم تا دوره دهم این تاثیر منفی و در نهایت میرا می‌شود. همچنین اگر به شاخص فعالیت اقتصادی شوک وارد شود، این شوک در ابتدا باعث افزایش فعالیت اقتصادی و در ادامه باعث کاهش آن می‌گردد. اگر شاخص فعالیت صنعتی به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، فعالیت اقتصادی تا سه دوره تقریباً ثابت و در ادامه منفی و میرا می‌شود. این در حالی است که اگر قیمت نفت به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، شاخص فعالیت اقتصادی در ایران در ابتدا افزایشی و سپس کاهشی و میرا می‌شود. در نهایت با شوک وارد شده از سمت مقدار تولید نفت، فعالیت اقتصادی تقریباً ثابت باقی می‌ماند.
طبقهبندی JEL: E52, Q41, B23.
کلیدواژه‌ها: اضطراب مالی، قیمت نفت، VAR، ایران.
|
|
| واژه‌های کلیدی: اضطراب مالی، قیمت نفت، VAR، ایران. |
|
|
متن کامل [PDF 1079 kb]
(126 دریافت)
|
نوع مطالعه: مقاله |
موضوع مقاله:
نفت و بازارهاي نفتي
دریافت: 1402/6/18 | پذیرش: 1402/10/6 | انتشار: 1403/3/10 | انتشار الکترونیک: 1403/3/10
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
