[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 10، شماره 40 - ( شماره 40 -بهار93 1393 ) ::
جلد 10 شماره 40 صفحات 39-64 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه‌ی علی قیمت نفت خام و طلا؛ با تأکید بر رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ
دکتر محمدمهدی برقی اسگویی 1، آقای اتابک شهباززاده2
1- دانشگاه تبریز ، barghi_oskooee@yahoo.com
2- دانشگاه تبریز
چکیده:   (6669 مشاهده)

با توجه به تأثیر گسترده قیمت نفت و طلا بر اقتصاد جهانی و اهمیت آن‌ها در رشد و توسعه اقتصادی، در این مطالعه به بررسی رابطه‌ی علی بین قیمت نفت و طلا با استفاده از داده‌های ماهانه طی دوره‌ی 2012:8-2000:1 پرداخته شده است. برای این منظور، روش‌های تجزیه و تحلیل سری زمانی، مشتمل بر آزمون‌های ریشه واحد، آزمون‌های BDS، Tsay، RESET و آزمون‌های علیت غیرخطی مارکوف سوئیچینگ(MS-VAR) بکار گرفته شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مدل بهینه برای مطالعه‌ی حاضر MSIAH(3)- VAR(3) انتخاب شد. بر اساس نتایج تخمین مدل فوق و با در نظر گرفتن 3 رژیم متفاوت، قیمت نفت در رژیم 1 علت گرنجری قیمت طلا بوده، در حالی که رژیم 2، علیت دوسویه میان قیمت نفت و طلا را نشان می‌دهد و در رژیم 3 نیز علیتی بین قیمت نفت و طلا وجود ندارد. یافته‌های تجربی مقاله فوق، دلالت‌های مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران که نیازمند تشخیص ارتباط دقیق قیمت نفت و طلا هستند، فراهم می‌کند.

واژه‌های کلیدی: قیمت نفت، قیمت طلا، علیت مارکوف سوئیچینگ
متن کامل [PDF 747 kb]   (707 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله | موضوع مقاله: نفت و بازارهاي نفتي
دریافت: ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۲/۵/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۳/۵/۹
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Investigating Granger Causality Between the crude oil price and the gold price With emphasis on non-linear Markov-switching approach. QEER. 2014; 10 (40) :39-64
URL: http://iiesj.ir/article-1-66-fa.html

برقی اسگویی محمدمهدی، شهباززاده اتابک. بررسی رابطه‌ی علی قیمت نفت خام و طلا؛ با تأکید بر رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1393; 10 (40) :39-64

URL: http://iiesj.ir/article-1-66-fa.html



جلد 10، شماره 40 - ( شماره 40 -بهار93 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3781