[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
اصول اخلاقی نشریه::
سید جعفر حجازی، مدیر داخلی نشریه::
::
پیشگیری از تقلب در آثار علمی
نویسندگان این فصلنامه ملزم به استفاده از سامانه مشابه یاب سمیم نور  می باشند.
..
COPE
این نشریه از قوانین کمیته اخلاق نشریه  (COPE) پیروی می کند.
..
فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع(Docx-PDF)
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
نظرتان در مورد سطح علمي مقالات نشريه چيست؟
سطح علمي بالا
خوب
متوسط
   
..
نظرسنجی
نظرتان در مورد فرايند مقالات دريافتي و پاسخ نهايي مجله چيست؟
سريع پاسخ دريافت مي شود
پاسخ داوري كند است
پاسخ مديرداخلي سريع است
پاسخ مديرداخلي كند است
جوابي نمي گيرم
   
..
راهنمای نویسندگان
..
:: جلد 14، شماره 58 - ( پاييز 1397 ) ::
جلد 14 شماره 58 صفحات 116-89 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط‌های پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران
محمدحسن فطرس* 1، مریم هوشیدری2
1- دانشگاه بوعلی سینا همدان ، fotros@basu.ac.ir
2- دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکیده:   (4884 مشاهده)
صنعت نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آن بزرگ‌ترین عامل منبع اختلال در اقتصاد کشور محسوب می­شود. یکی از بخش­های مهم اقتصاد که می­تواند تحت تأثیر این نوسانات بازار سرمایه می­باشد؛ بنابراین این مقاله با استفاده از مدل DCC-MGARCH همبستگی شرطی پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره فروردین 1380 تا اسفند 1395 مطالعه می­کند. در این مطالعه برای محاسبه واریانس­های شرطی از روش MGARCH و برای بررسی همبستگی شرطی پویا بین متغیرها از روش همبستگی شرطی پویا DCC-MGARCH استفاده شده ­است. نتایج بررسی‏ها نشان داد که در طول زمان بین بازدهی قیمت نفت، بازدهی قیمت طلا و بازدهی نرخ ارز با بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران همبستگی شرطی وجود داشته ­است. همبستگی شرطی پویا بین بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و بازدهی نرخ ارز تا اواسط سال 1382 بین صفر تا 001/0 (بسیار کم) در حال نوسان بوده و بعد از آن با یک شوک، همبستگی آن‌ها بین صفر تا 005/0 نوسان داشته و مجدداً به روند قبلی خود بازگشته ­است. این همبستگی از اواسط سال 1387 شدیدتر شده و بین صفر تا 006/0 در حال نوسان بوده است. همبستگی شرطی پویای بین بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و بازدهی قیمت طلا نیز روندی شبیه به بازدهی نرخ ارز را طی نموده که حاکی از وجود همبستگی بالای بین بازدهی نرخ ارز و بازدهی قیمت طلا می‏باشد. همبستگی بین بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و بازدهی قیمت نفت دارای میانگین 5/0 بوده که البته این همبستگی شرطی پر نوسان می‏باشد.
طبقه‌بندی JEL: G15, G1, C58
کلیدواژه‌ها: ارتباط پویا، شاخص بورس اوراق بهادار تهران، همبستگی شرطی، DCC-MGARCH
 
واژه‌های کلیدی: ارتباط پویا، شاخص بورس اوراق بهادار تهران، همبستگی شرطی، DCC-MGARCH
متن کامل [PDF 1088 kb]   (4943 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: قيمت گذاري
دریافت: 1397/3/20 | انتشار: 1397/9/24 | انتشار الکترونیک: 1397/9/24
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fotros M H. Dynamic Relationships between Oil Prices, Gold Prices and Exchange Rates with Indicators of Tehran Stock Exchange. QEER 2018; 14 (58) :89-116
URL: http://iiesj.ir/article-1-1099-fa.html

فطرس محمدحسن، هوشیدری مریم. ارتباط‌های پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 1397; 14 (58) :89-116

URL: http://iiesj.ir/article-1-1099-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 14، شماره 58 - ( پاييز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی Quarterly Energy Economics Review
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4642